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张慧 《山东大学学报(理学版)》2006,41(1):62-68
引入了推广的递归偏好,考察投资者由于噪音而不只是Brown运动不能观察到股票价格过程的随机漂移.通过滤波理论把这种不完全信息的问题转化成完全信息的问题.考察了完全市场中的最优消费和最优投资组合问题,给出了求最优消费的理论框架.所用的主要工具是倒向随机微分方程. 相似文献
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