关于“带幂等条件的Bellman不等式的证明”一文的注记

改进了文 [1]的主要结果 ,把Bellman不等式推广至未必对称的矩阵中     

某类四阶抛物型方程解的唯一性

本文引用L_2模形式的辅助积分探讨一类四阶抛物方程的某些定解问题解的唯一性,获得类似于文[4]、[5]中某些结果,主要结果是定理1、定理2、定理3和定理5。     

基于内部竞争的金融企业的最优风险管理

讨论了金融企业的最优管理问题,金融企业的目标是：用于(股东)分红的净收益的期望现值最大,根据Bellman最优性原理,得出了分红情况下的Bellman方程,通过对所得方程的分析给出了解析解和最优控制策略．文章首次提出了最大容忍损失和临界破产概率两个概念,据此给出了破产概率新的解法并得到了企业的临界破产概率和破产原因．     

随机波动率下最优投资问题的逼近解

该文讨论随机波动率下的最优投资问题,随机波动率为马尔科夫扩散过程函数．股票价格的波动不但受到其本身价格的影响,还受到各种市场因子的影响．通过Legendre变换以及逼近分析,求得了原问题的近似显式解,从而得到了投资问题的0级最优策略．     

关于“Bellman问题的一个证明”一文的注记

指出文[8]中主要结论证明中的问题,证明了如下定理:设x1,x2,…,xn为正整数,且x1+x2+…+xn=m,则存在正整数a1,a2,…,an,使(a1+a2+…+an)tr(A1x1A2x2…Axnn)(A1x1A2x2…Anxn)H≤a1trA12m+a2trA22m+…+antrA2nm对所有Hermite矩阵A1,A2,…,An成立,并由此得到Bell man问题的一个证明。     

证券投资决策的微分对策方法研究

在证券价格存在有界不确定性的假设下,研究了基于最差情况的最优证券投资决策问题。首先建立了证券投资决策的微分对策模型,然后,证明了该微分对策模型存在唯一的值函数,最后,根据微分对策理论得出了值函数所满足的偏微分方程。     

Q过程的马氏控制及其最优控制

本文利用受控鞅解的离散化方法讨论Q过程的马氏控制问题。在受控Q矩阵与目标函数均为一致缓增函数的情形,得到了关于马氏控制的Bellman原理,证明了最优目标函数满足Bellman方程且方程的解唯一。     

待遇预定制养老基金管理的常方差弹性模型

该文主要为待遇预定制养老基金的管理建立常方差弹性(CEV)模型，给出了相应的Beliman方程，并分析了求解过程，确定风险资产和无风险资产的投资比例以及养老金缴费水平，最终实现养老基金管理的最优资产配置和最低缴费水平．文中最后还就绝对扩散的CEV模型给出数值解并描绘成图，更加直观地叙述了在不同状态下养老金管理的最优决策．     

关于Bellman不等式的一个注记

对Bellman不等式及其相关问题进行了有益的探讨,推广了文献[1]的一个重要不等式,得出在一定条件下的Bellman不等式的更一般形式,探讨了不等式在一般条件下的相关问题.     

A STOCHASTIC GROWTH MODEL WITH ENVIRONMENTAL POLLUTION

Pollution is introduced into the utility function and the productive function in this paper.Under appropriate macroeconomic equilibrium conditions, this paper proves that the equilibrium levels of the main economic indexes are uniquely determined by the model parameters. This paper establishes the following alternative theorem： some factors affect the economic growth and the welfare in opposite way.