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从均衡形成过程比较资本资产定价模型和套利定价模型 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了现代资产选择两大理论--资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)。并分别对这两个模型的构建及其对均衡过程描述进行分析比较,从而得出结论。 相似文献
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基于协整的股指期货跨期套利策略模型 总被引:7,自引:0,他引:7
沪深300股指期货即将推出,目前已经推出仿真交易.国外已有相关文献研究表明基于协整的统计套利可挖掘到一定的股指期货套利空间,而本文利用沪深300股指期货的仿真交易数据对基于协整的统计套利策略模型的有效性及效率进行检验,结果表明国内股指期货仿真交易市场也存在的一定的跨期套利空间. 相似文献
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统计套利策略在我国分级基金市场的尝试 总被引:1,自引:0,他引:1
目前在业界基于分级基金“配对转换”机制的套利策略存在严重的交易时滞,该策略无法获得无风险套利利润,因而尝试将统计套利的方法引入分级基金交易,采用“成对交易”策略,实证结果表明:1)相比优先份额,进取份额是成对交易策略更稳定的交易标的;2)无论在熊市还是牛市下,该策略都可以获得超额收益以及高于大盘的夏普比率;3)在单边的熊市下,组合价差长期偏离均衡,该策略无法获得绝对收益. 相似文献
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