ACD/ChemSketch软件在有机化学课堂教学改革中的应用

由于计算机辅助教学中多媒体的应用，使国外软件ACD／ChemSektch直接用在有机化学教学中，从而改变了整个教学设计与方法，如课堂管理，信息重组，立体思维，学生作业数量及批改方法，分数评价体系等方面都与传统的教学方法有了极大的差别。     

基于经验似然的自回归条件久期模型的统计推断

利用经验似然方法对自回归条件久期(ACD)模型参数进行统计检验, 给出了自回归条件久期模型参数的经验似然比统计量, 并证明了该统计量渐近服从χ²-分布. 数值模拟结果表明, 经验似然方法优于拟似然方法.     

Forecasting using high‐frequency data: a comparison of asymmetric financial duration models

The first purpose of this paper is to assess the short‐run forecasting capabilities of two competing financial duration models. The forecast performance of the Autoregressive Conditional Multinomial–Autoregressive Conditional Duration (ACM‐ACD) model is better than the Asymmetric Autoregressive Conditional Duration (AACD) model. However, the ACM‐ACD model is more complex in terms of the computational setting and is more sensitive to starting values. The second purpose is to examine the effects of market microstructure on the forecasting performance of the two models. The results indicate that the forecast performance of the models generally decreases as the liquidity of the stock increases, with the exception of the most liquid stocks. Furthermore, a simple filter of the raw data improves the performance of both models. Finally, the results suggest that both models capture the characteristics of the micro data very well with a minimum sample length of 20 days. Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Ltd.     

化学构图绘制软件ACD/ChemSketch简介

介绍一种方便实用的专业绘图与编辑软件ACD/ChemSketch,对其功能和使用方法作了较详尽的说明．     

自回归条件持续期(ACD)模型的统计特性分析

从一簇新的关于超高频的金融时间序列模型ACD模型的统计特性入手,基于高频交易的模型的样本来探讨平稳过程的ACD模型的一些相关性质.这簇模型能为金融市场提供信息和依据.     

基于高频数据市场微观结构的应用研究

本文主要运用金融超高频资料研究了金融市场微观结构的特征及价格形成机制等问题.从流动性角度研究了上海股市的微观结构.充分利用我国限价指令驱动市场分笔数据所包含的信息,在交易量持续期的基础上,提出一个符合限价指令驱动市场特征的流动性指针,并从市场微观结构理论出发,选取了非对称信息的若干代理变量,分析非对称信息对市场流动性的影响程度.     

基于多层结构的呼叫中心平台的设计与实现

该文给出了基于多层结构呼叫中心平台的一种设计方案,介绍了平台采用的结构模型、消息机制及平台的接口设计、模块组成等.     

基于非对称效应ACD模型和分时VWAP算法对A股市场算法交易的量化分析研究

目前算法交易在国际证券市场上已经成为最重要的交易方式之一,我国A股市场的算法交易尚处于起步阶段,但考虑到A股市场目前的实际情况和股指期货的推出,对于算法交易的需求日趋明显.基于此利用高频数据处理方法提出了一种适合A股市场交易规则的交易算法,首先提出一种考虑非对称效应的ACD模型来选择交易时点,然后利用一种分时的VWAP算法来决定委托量,最后利用股票价格波动预测来修正交易量和委托价格.基于A股股票的实证研究表明这种交易策略不但能获得高于市场均价的价格,同时也优于常规的算法交易算法.     

基于SIP协议的IPCC平台的研究与实现

优质的客户服务对于企业的发展起到很大的作用,基于IP的呼叫中心(IPCC)平台是企业与客户交流沟通并提供优质客服的廉价平台,能够为企业间接地创造利润与效益,对基于SIP协议的IPCC平台进行研究,提炼IPCC平台的两大核心功能话务控制和话务自动分配(ACD),深入分析SIP协议的会话信令消息格式,研究话务控制单元的控制模式,分析研究话务自动分配调度的几种算法,并实现IPCC平台,从而为企业利用已有的局域网资源搭建廉价的IPCC平台创造了技术上的条件。     

对中国石油数据的实证分析

应用GARCH模型和自回归条件持续性模型对中国石油的交易数据进行分析,表明我国股市在一段时间内的交易规律,分析结果基本与实际相符。