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假设标的资产价格服从跳扩散模型下的几何布朗运动,利率服从扩展的Vasicek利率模型.利用跳扩散模型下的Girsanov定理和测度变换推导出了随机利率跳扩散模型下远期开始期权的定价公式,最后通过数值实验分析了各个变量对期权价格的影响. 相似文献
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王箐 《西昌学院学报(自然科学版)》2005,19(4):114-115
2005年5月16日,我国推出第一个金融衍生产品一债券远期。债券远期交易具有规避风险及价格发现功能,对促进现货市场发展,完善市场价格发现功能,维护金融稳定以及央行制定和执行货币政策具有重要意义。本文介绍了债券远期交易的功能与风险控制管理。 相似文献
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久期在债券利率风险度量中的应用及修正 总被引:2,自引:0,他引:2
杨文瀚 《山东科技大学学报(自然科学版)》2002,21(2):11-13
介绍了不可能赎回债券的麦考莱久期;通过分段考虑贴现率,给出了麦考莱久期两种有效修改形式。 相似文献
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李聪 《太原师范学院学报(自然科学版)》2007,6(2):92-96
合同交易随着电力市场化的不断完善和风险管理的需要,呈现出越来越重要的作用.在一个规范、成熟的电力市场中,应当是实时市场和合同市场并存的,两者互为补充、相辅相成、缺一不可.因此,研究一个关于合同市场发电商的竞价策略模型就有尤其重要的意义和研究价值.文中对合同市场的发电商竞价策略进行了研究,建立了发电商竞价策略的数学模型.最后,理论分析和算例结果表明了模型的实用性. 相似文献
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林孝成 《厦门理工学院学报》1999,(4)
建立人民币远期外汇市场, 能够为保值者提供规避汇率风险的工具, 促进我国外汇市场的发展, 但因远期交易的特点而存在着风险性。本文分析了该市场可能存在的信用风险、未轧平远期外汇头寸的汇率风险、违规操作风险以及投机冲击市场的风险, 并在此基础上提出了控制风险的措施 相似文献
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FRA及其价格确定与敏感性分析 总被引:1,自引:1,他引:0
谢赤 《湖南大学学报(自然科学版)》1998,25(1):94-98
在对FRA的基本内涵与作用进行评价的基础上,探讨了FRA的定价机制,分析了FRA利率对市场利率变化的敏感性。 相似文献
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杜凤娇 《徐州师范大学学报(自然科学版)》2014,(2)
考虑Lévy过程驱动的HJM框架下债券市场模型,利用远期债券价格过程构造相应于Lévy过程的远期鞅测度,获得了这种债券市场无套利的充分条件. 相似文献
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讨论连续敲定价债券期货看涨期权、连续敲定价限界债券期货看涨期权的定价.在HJM框架下,利用远期鞅测度方法,给出这两类看涨期权的定价公式. 相似文献