美式期权的几种蒙特卡罗仿真定价方法比较

在Longstaff和Schwartz（LS，2001）提出的基于多项式函数逼近的美式期权仿真定价基础上，给出美式期权重要性抽样仿真方法——顺推法及其具体算法。同时给出重要性与分层抽样相结合的算法。该方法可以适用于类似于美式期权具有可提前执行特征以及路径依赖特征等金融衍生工具仿真定价，具有一般性。数字示例比较结果表明，相对于LS方法，重要性抽样和分层重要性抽样都具有较好的方差缩减效果，尤其分层重要性抽样方法。     

一类多乘积优化问题求解的新方法

利用所考虑问题的结构特点,提出一种新的线性化方法.该方法利用函数的二阶导数信息,线性化过程更为直接.为改善算法收敛速度,提出一个新的区域缩减准则.理论上证明了算法的收敛性,数值算例表明算法是有效可行的.     

参数化弧相容约束传播

为进一步提高约束满足问题求解算法的效率,对约束传播过程进行了分析,并使用变量论域缩减比例对弧相容传播深度进行参数化描述,同时提出了一个约束传播程度可以控制的弧相容传播算法,研究了在不同参数下约束求解算法的效率。该算法在“明月1.0”架构下实现。实验结果表明,约束传播程度是影响算法求解效率的一个重要因素,通过调整控制参数可以使算法效率提高3~4倍。     

分布式数据库中链查询及树查询全缩减的并行计算

求解对数据库进行全缩减的半联接序列及并行执行这些半联接序列，给出了链式查询全缩减并行计算的一个有效算法，并推广到树查询中。     

基于SAP2000 API的模态缩减法在高层建筑动力分析中的应用

为解决高层建筑自由度数目巨大导致其动力响应分析工作量大、效率低的弊端,文章在基于SAP2000API接口的基础上,分别运用原有结构整体刚度（静力凝聚法）和结构振型（SEREP法与MODAL法）3种不同方法,对高层建筑建立了简化为“葫芦串”体系的模态缩减方法.算例计算表明,直接基于原有结构整体刚度的模态缩减方法,对于结构的前几阶振型,具有较高的模拟精度；而基于结构振型的模态缩减方法（SEREP法与MO-DAL法）在所取的振型阶数范围内,能够完全一致地保留原结构的振动特性；而在所取的振型阶数范围外,相比于SEREP法,MODAL法能够大致反映结构的振动情况.由于对高层建筑动力分析通常只考虑前几阶模态的情况,文章结合SAT2000 API应用程序接口的功能,应用上述3种模态缩减方法,为自动化和高效化地实现高层建筑动力分析提供了良好的条件.     

混凝土泵车臂架系统疲劳强度分析

针对混凝土泵车臂架系统的强度,在静强度分析基础之上,对疲劳强度没有采用传统的S-N曲线方式,而更多地根据实际情况进行了深入分析.分析结果表明,臂架系统满足工程要求,可以为臂架的结构设计、改进提供可靠的参考依据.     

一个计算无圈有向网络可靠性的递归公式

本文利用第一深度搜索法（Ｆｉｒｓｔ－Ｄｅｐｔｈ－Ｓｅａｒｃｈ）提出一个计算无圈有向网络的ＳＴ可靠性（至少存在一条从源点到汇点正常运行道路的概率）的新拓扑公式。这是一个递归公式,它使得计算原来无圈有向网络ＳＴ可靠性转化为计算若干更小的无圈有向网络ＳＴ可靠性。且允许对所有无圈网络进行各种可靠性保护缩减（Ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ－Ｐｒｅｓｅｒｖｉｎｇ－Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ）,是一个计算无圈有向网络ＳＴ可靠性的好的公式。     

方差缩减中的控制变量方法研究

方差缩减方法是提高仿真效率的重要手段.针对方差缩减中广泛应用的控制变量法,在国内外研究基础上,综合考虑对仿真变量进行估计所需的样本量和对控制变量进行估计所需的样本量,给出了控制变量均值未知并且有偏时的估计,以及控制变量方差已知时依赖于样本量和样本协方差的复合估计.引入控制变量的计算效率比,综合考虑各种估计方法的方差及其...     

用缩减定理求共集放大电路的输出电阻

在电子线路中,对放大电路的负载而言,放大电路可以等效处理为一个具有内阻的信号源,其内阻称为放大电路的输出电阻,它的大小反映放大电路带负载的能力．文章中讨论了一种不再含有受控源,可直接应用电阻的串、并联公式确定放大电路输出电阻的方法——缩减定理法．     

具有模糊联盟博弈的Shapley值的刻画

将经典合作博弈中的势函数和一致性推广到具有模糊联盟的合作博弈中,对具有模糊联盟博弈的Shapley值进行了刻画.对于具有模糊联盟的合作博弈,首先利用边际贡献定义势函数,证明了势函数的唯一性,并给出了势函数和Shapley值之间的对应关系.其次,通过具有模糊联盟的缩减博弈定义了解的一致性,证明Shapley值具有一致性,利用一致性和具有模糊联盟的标准二人博弈对Shapley进行了刻画.