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从球外一点出发的Brown运动的极值分布 总被引:1,自引:1,他引:0
吕玉华 《曲阜师范大学学报》1999,25(2):1-5
给出了从球外任一点出发的布朗运动的极大游程的三种不贮义,并求出三种极大游程的分布。 相似文献
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带干扰古典风险模型的极值联合分布 总被引:3,自引:3,他引:3
讨论了带干扰的古典风险模型,给出了从负余额首次返回零点前及最后一次返回零点前两种时期内余额极大值和极小值的联合分布,主要运用模型的强马氏性及平稳性来解决问题。 相似文献
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n重迭代Brown运动关于球面的首中时与末离时的矩 总被引:1,自引:1,他引:0
设τi^(n),σr^(n)分别为n重迭代布朗运动关于球面的首中时与末离时,得到了Eτ^(n)与Eσr^(n)递推公式及一般公式。 相似文献
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运用首达时逼近末离时的方法,分别研究了谱负Lévy过程关于末离时T+0和在T+0的状态XT+0的联合Laplace变换,以及末离时T-0和在T-0的状态XT-0的联合Laplace变换,结果用相关的尺度函数表示. 相似文献
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