预测股市分析股价的随机过程模型的建构

运用随机过程理论预测股市行情及分析股价，并建立其随机过程模型。     

基于分维计算的颗粒粒度分析方法

提出了一种基于分形检测超细颗粒粒度的新方法及实现算法,超细颗粒在一定条件下产生布朗运动,通过光电系统记录的图象可看成是群体颗粒无规则漫游的结果,从而可用分数布朗运动模型去描述,对所获取的超强微粒布朗运动图象进行处理,然后按以上分形模型进行逐点的分维计算,再用统计的方法转换为粒度信息,从而实现粒度测量,文中给出了具体的算法及算例。     

铜锌铝合金"类流态"振荡时间序列的相空间重构

摘为了揭示固体“类流态”的非线性振荡机理，利用普通的光学显微镜、原子力显微镜（AFM）对Cu—Zn-Al合金表面金相组织进行了观察和研究．用计算机编程技术构建了系统的非线性动力模型，重构了系统的相空间．结果表明，系统存在混沌吸引子，最小嵌入维数为5；控制误差在5％以内，非线性模型可以由原始数据的1000个点预测100个点，超过100点时误差变大，说明了短期的非线性预报的可行性；R／S方法对时间序列演化特征进行分析，得到拟合线近似为直线，且斜率为0．86，表明“类流态”序列具有明显的Hurst效应，H〉1／2，是分式布朗运动，运动具有较强的持续性．     

带干扰的复合更新风险模型

在经典风险模型的基础上,把索赔到达过程Nt加以推广为更新过程,且认为有干扰的情况下,设其为布朗运动,得到一个新的风险模型:Rt=u+ct+Wt-∑Nti=1Xi,用马尔可夫骨架过程的理论和方法,求得有限时间t盈余的瞬时分布φ(u,t,a),然后求得时刻t的生存概率Ψ(u,t)满足的关系式。     

平面布朗运动首中带形之分布

首中时是近代马氏过程的一个重要概念．作为强马氏过程的布朗运动，其首中某集的时间或位置的分布对于研究质点运动以及位势论中的Didchlet问题与平衡问题都有重要意义．球面的首中与末遇分布在六几年就已解决，1981年白苏华等在文献[1]给出了平面布朗运动首中椭圆的分布，本文用类似方法求出平面布朗运动首中带形之分布。     

考虑借贷过程的比例再保险最优控制模型

在一类带分红过程比例再保险模型的基础上,把借贷过程这一因素考虑进去,构造了一新的包括分红过程和借贷过程的比例再保险模型.利用随机分析中的最优控制理论,通过数学分析,针对不同的参数得出了不同情形下最优控制策略及相应的最大回报函数.     

布朗单样本轨道的重分形分析

主要研究布朗单W＝{W（s1,s2)s1，s2≥0}样本轨道的重分形分析问题．在布朗单一致连续模的基础上讨论“α—快点集”的重分形分析性质，得到了两类不同增量形式的“α—快点集”的Hausdorff维数．     

关于非平稳过程处理的几个注解

研究了非平稳的含义、非平稳随机过程的等效和幂律过程处理等几个问题．首先，阐述了非平稳存在两种理解，一种是针对确定性过程，另一种针对随机过程，二分别适用于信号处理和随机动力学计算两种情形．其次，证明任何一个非平稳过程都可以用可数个调制非平稳过程来模拟或等效．然后，指出幂律过程为平稳过程，而非献中所声明的非平稳过程．最后，论述了通过理想滤波器概念可以将幂律过程转变为各态历经过程．     

布朗运动与解析函数的几个唯一性定理

本文运用概率方法证明了解析函数的几个唯一性定理。     

无界区域上一类非线性方程的广义Dirichlet问题

利用概率方法研究无穷区域上一类非线性方程的广义Ｄｉｒｉｃｈｌｅｔ问题，在一定条件下，证明其有界解的存在唯一性。