公司债券违约率的结构化模型研究

采用期权定价和违约率函数的结构化处理方法建立估计公司债券违约率的模型，应用美国国内公司的整体数据给出了将模型具体化的处理方法，得到一个带马尔可夫链的违约率函数。根据实证数据的初步检验，该函数的拟合效果比较理想，可用于估计一般性上市公司群体的债券违约率。文中的处理方法具有良好的可行性，只要拥有模型必需的股权价值、债务价值和违约率的数据，就能按照该方法将模型具体化，拟合出违约率函数，并由此来估计公司债券的违约率。     

弱Hopf代数wslq2的代数结构

将弱Hopf代数的一个特例弱量子群wslq2分解为％（sl2）和二元多项式代数的直和，从而将wsl12的表示归结为％（sl2）和二元多项式代数的表示。还研究了wslq2的限制表示，证明了wslq2（m，n）同构于Uq（m，n）和一个带关系的二元多项式代数的直和，从而将wslq2的限制表示归结为％（sl2）和一个带关系的二元多项式代数的表示。     

《组合数学》教学指导

本文主要从组合数学的研究方法及主要内容来介绍组合数学的主要知识点。它包括排列组合的基本计数方法，组合恒等式的证明技巧中常用的公式及其技巧，母函数求特殊容量限制的排列和组合问题，以及利用间接方法来求解计数问题的容斥原理，解决特殊计数的整数分拆，以及如何建立递归关系，用递归关系求母函数的方法，解决存在问题的鸽巢原理及Ramsey的问题，还有集合上等价类计数问题的Polya计数定理应用。     

Z_2对称奇点理论的一点推广

本文推广了Golubitsky和Langford关于Z_2对称奇点理论的工作,从中给出了Z_2余维数的计算公式。     

A Study of Evaluation System of Restricting Factors in Training Students‘ Qualities

This paper studies evaluation system of restricting factors in training students' qualities by modern mathematical method of analysis hierarchy process and principal factor analysis, and to build up a mathematical model of evaluation system.     

一种新的保费定价原理及其性质

K—阶均值保费定价原理具有成比例性、次可加性、保持随机序等等性质,揭示出它与较为熟悉的几种保费定价原理之间的联系。     

波动性比率与涨跌幅限制实证研究

从交易机制的角度解释了股市开盘收益率的波动大于收盘收益率的波动的原因。在考虑了涨跌幅限制的存在对股票价格行为的影响后，建立了一个简单的计量模型，提出涨跌停频率的大小与波动率的正相关关系及涨跌停日的日内收益率与次日隔夜收益率的正相关关系的假设，并就中国股市的情况进行了实证分析，得出了与假设一致的结论。这里的研究为“方差比率之谜”提供了新的解释思路。     

技术扩散过程的几类限制性因素

本文认为技术的扩散作为一种会导致社会的每一层面都发生变化而具有广泛关涉性的社会现象，影响其进程的就不仅仅有经济上的因素，还有来自身等多方面的限制。技术扩散问题需要在对技术体系及其与经济、政治、文化等社会体系的关系的深入理解的基础上方才能够得出较为全面的把握。     

首次公开发行股票(IPO)定价模型的评析

对首次公开发行股票定价的三种模型的假设条件、应用优势和局限性进行了评估.     

有交易费用的衍生物定价模型

该文对考虑交易费费用的衍生物定价方程进行了研究，证明了在一定条件下其可化为线性偏微分方程求解，并得出了具体的定价公式。