一类非自治变时滞Logistic方程的全局吸引性

主要研究一类可变时滞非自治Logistic方程的全局吸引性,通过分别研究非振动解和振动解的性质并使用一定的分析技巧结合不等式的方法,得到了方程的正平衡态为全局吸引子的新的充分条件,这些条件便于验证.所得到的结果推广并改进了相关文献中的一些结果,也完善并补充了非自治变时滞Logistic方程的全局吸引性问题的研究工作.     

具有可变时间的并行排序问题

设有p台处理机要加工n项任务，当每项任务t在时刻i和处理机j上被开始执行时，都有一个不可间断的加工时间l(t，i，j)∈{k1，k2}，我们的目标是要找一个可行方案σ，使得总的完工时间最短．该问题是NP-完备的，本文给出该问题的一个近似算法。     

谈利率的计算公式

本文在起始不变原则、倍本原则和迭加原则假定下．得出资金率生长函数；指出其神同形异的两种表现形式；列出常用的单位时间利率——年利率、月利率、日利率三者之间的互换关系。     

关于"利率理论"教学内容建构的思考

“利率理论”是货币银行学课程教学的重点、难点之一。本文总结了参与“货币银行学”精品课程建设和“计量经济学”课题组工作有关思考,提出以国际规范口径设定教学内容,通过对比方法讲授各流派利率理论模型并进行实证检验。这样既有利于学生深入了解利息理论发展脉络,掌握经济金融理论基本分析框架和常用计量方法,又可在有关课程中恰当分配利息理论教学内容,从而避免简单重复造成学时不够、条理不清。     

两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价

在HJM模型下考虑远期利率由2个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券和债券期货的定价公式,以及债券期货期权的定价公式。     

Ruin Probability with Variable Premium Rate and Disturbed by Diffusion in a Markovian Environment

We consider a risk model with a premium rate which varies with the level of free reserves. In this model, the occurrence of claims is described by a Cox process with Markov intensity process, and the influence of stochastic factors is considered by adding a diffusion process. The integro-differential equation for the ruin probability is derived by a infinitesimal method.     

论我国利率市场化改革

针对我国现行利率管理体制现状，论述了实现利率的市场化，发挥市场化利率的作用。对建立和完善市场经济体制的重要作用。在我国实现利率市场化需具备条件的前提下。提出了我国利率市场化改革的设想。     

一种基于通行需求度的单交叉口模糊控制算法

针对城市交通拥挤问题，提出一种根据通行需求度确定通行相位和通行时间的、可变相序的单交叉口模糊控制算法。仿真结果表明，在不同交叉口结构形式、不同相位构成和不同车流量组合的各种情况下，该方法均表现出良好的控制效果，是解决城市交通拥挤问题的有效途径。     

实现汽车发动机可变气门相位的新方法

介绍一种用于双顶置凸轮轴式发动机的采用两级谐波传动的新型进气凸轮轴调相机构。它由输入刚轮（正时带轮）、柔轮、输出刚轮（与进气凸轮轴联接）、固定波发生器、动波发生器和步进电机等组成。用步进电机驱动动波发生器可改变输出、输入刚轮的相对位置，从而改变进气相位。该机构能在很大角度范围内，以小步长实现多级调相，轴向尺寸小，转动惯量小，控制驱动功率小。２００ｈ试验表明，该机构工作可靠，能够准确地根据控制信号进行凸轮轴的调相。     

固定支付利率的抵押贷款定价理论——限于在支付日提前支付或违约

建立限于在支付日提前支付或违约的固定支付利率抵押贷款的定价问题的数学模型,通过沿着利率特征线方向差分偏微分方程,建立模型的离散计算方法,同时根据一些计算实例所得的数字结果,分析和讨论它的风险特性与风险管理方法.