具可料和不可料违约的公司债券定价

研究公司可同时出现可料和不可料违约时，债券的定价问题．这里可料违约是指公司资产碰到预定破产边界，不可料违约是外在跳过程发生首次跳．结合结构化方法和约化方法，讨论公司债券价格满足的偏微分方程，通过计价单位变换，将偏微分方程降维，求得债券价格的显式解．同时研究信用利差的性质．假设瞬时利率和危险率分别服从Vasicek和Cox-Ingersoll-Ross（CIR）扩散模型．     

Rayleigh分布的随机比较

讨论服从Ｒａｙｌｅｉｇｈ分布的随机变量的随机比较，给出Ｒａｙｅｉｇｈ分布随机比较的充要条件，得到Ｒａｙｌｅｉｇｈ分布的危险率序与逆危险率序之间的关系。     

Pareto分布的随机比较

本文讨论了服从Pareto分布的随机变量的随机比较,给出了Pareto分布随机比较的各种随机序关系与分布参数之间关系的充要条件,得到Pareto分布的危险率序与逆危险率序之间的等价关系。     

不完全信息条件下企业R&D 最优投资时机的期权博弈分析

运用实物期权与博弈论相结合的方法,研究在不确定的竞争环境和不完全信息条件下企业R&D投资的最优时机.通过假设企业不知道竞争对手的抢先投资临界值但知道其概率分布引入不完全信息.研究表明,不完全信息减缓了竞争对企业R&D投资等待期权价值的侵蚀,从而延缓了企业的R&D投资.企业R&D投资的最优时机取决于企业对竞争对手抢先投资危险率的推测,危险率越高,投资越早.     

不完全信息条件下企业R&D最优投资时机的期权博弈分析

运用实物期权与博弈论相结合的方法,研究在不确定的竞争环境和不完全信息条件下企业R&D投资的最优时机.通过假设企业不知道竞争对手的抢先投资临界值但知道其概率分布引入不完全信息.研究表明,不完全信息减缓了竞争对企业R&D投资等待期权价值的侵蚀,从而延缓了企业的R＆D投资.企业R＆D投资的最优时机取决于企业对竞争对手抢先投资危险率的推测,危险率越高,投资越早.     

一种新的寿命分布

本文介绍了一种带有两个参数的且危险率函数单调递增的分布,讨论了这种分布的各种性质,并给出了参数的极大似然估计.利用EM算法得到了参数所满足的迭代方程组以及极大似然估计的渐近方差-协方差阵.     

供水管网系统爆管预测

为有效分析管道爆管可能性的大小,并为制定管网更新决策提供依据,以北方某港口城市供水管网实际爆管数据为基础,采用生存分析的方法建立了爆管危险率模型,提出了管道个体的概念,详细分析了选取模型变量的方法,并采用贝叶斯定理将变量分级.结果显示该模型具有较好的拟合效果和预测精度,能够有效地筛选出爆管危险率较大的管道.     

Rayleigh分布的随机比较

讨论服从 Rayleigh分布的随机变量的随机比较 ,给出 Rayleigh分布随机比较的充要条件 ,得到 Rayleigh分布的危险率序与逆危险率序之间的关系 .     

二齿新蚤的对数线性回归模型

利用生存分析的方法,建立了二齿新蚤新羽化蚤在羽化后未吸血的雌蚤和雄蚤,羽化后吸一次血再未吸血的雌蚤和雄蚤,羽化后每日喂血一小时的雌蚤,羽化后每日喂血一小时的雄蚤四种水平下的对数线性回归模型和危险率模型,得到如下结论：首先,危险率随着温度的增高而增大,随着湿度的增高而减小,并且温度对二齿新蚤的生存影响大于湿度。其次,在相同的温度湿度下,生存到某天的危险率随着吸血条件的改善而降低。另外,高温低湿不利于蚤的生存,而低温高湿有利于蚤的生存。