中国与海外股指的混沌特征的比较实证

通过深沪综合指数的5天收益率分布规律以及用R／S方法研究收益率序列得出这样的结论,即深沪综合指数的收益率不服从正态分布,并且收益率是负斜,呈现出胖尾和峰态;中国股票市场不是一个有效的市场,其收益率序列均为服从分形概率分布的持久性时间序列,它们遵循有偏随机游动,市场表现出较强的趋势行为;深综指的赫斯特指数H为0．87,非周期循环为16周(4个月),而沪综指的赫斯特指数H为0．85,非周期循环为25周(6个月)。也就是中国股市呈现出长期记忆等非线性的混沌特征。     

基于R／S分析方法的伦敦黄金市场的分析

此前已有部分学者论证了黄金市场具有混沌特征，鉴于此，本人运用分析时间序列分形性质的重标极差（R／S）方法，对世界黄金市场的分形特征进行分析研究（包括其存在的噪声色彩特征），通过对伦敦黄金市场价格时间序列的分析，得出其Hurst指数和其平均的循环长度，从而更加清楚的表现出黄金市场的趋势。     

R／S分析、分式布朗运动及其在科技预测中的应用

本文应用Ｒ／Ｓ分析方法对科学发展的兴衰及科学中心的转移进行描述和预测，给出了赫斯特指数在世界各国科学发展趋势及世界科学中心转移预测中的意义．     

Hurst指数在河北省上证股票中的应用

应用资本市场分形特征的判别方法,对河北省上证股票分形特征进行了实证研究,计算河北省上证股票的Hurst指数。结果显示:每只股票的Hurst指数均大于0.5,这说明河北省上证股票市场具有自相似性、状态持续性、长期记忆周期等明显的分形特征,不属于EMH所描述的有效市场。     

改进的Ｒ／Ｓ方法与中国火灾数据的分析预测

讨论工程和经济学领域中的Ｒ／Ｓ分析方法（重标极差方法）的若干改进及应用。对于全国火灾起数的分析，计算赫斯特指数H时应用2种新的数据分组方法；引入赫斯特指数的差值ΔH以利于判断下一年的火灾起数是否会激增；对于已计算出的赫斯特指数H进行Ｒ／Ｓ分析，得到一组新的赫斯特指数H1，即赫斯特指数的赫斯特指数，以及相应的ΔH1，依此类推可以得到高阶赫斯特指数及其差值H2 ，ΔH2，H3，ΔH3等；根据1950—1999年全国火灾起数，用Ｒ／Ｓ方法预测2000年全国火灾起数。     

基于分数布朗运动的转轴径向回转误差分析

通过分析某精密转轴轴心径向回转误差运动轨迹的方差变化规律,证明该轴的回转运动具备了分数布朗运动的基本特征.继而文章采用无量纲的分形盒维数描述了该轴径向回转误差运动,并以其作为评价轴心运动轨迹复杂度的参数.最后根据赫斯特指数对该轴回转运动的稳定性进行了描述.     

金融危机对中美股票市场影响的比较研究

针对2008年9月由美国次贷危机引发的一场全球金融危机,对股票市场产生的巨大冲击,利用R/S分析方法,对中美股票市场作对比分析.研究赫斯特指数表明:这次金融危机对美国股票市场的稳定性有显著影响,危机爆发后股票市场风险较爆发前大,而对中国股票市场的影响则不十分显著.     

反应性染料在中性及弱酸性介质中与丝朊的反应

应用ＤＮＰ法及氨基酸全分析法研究了在中性及弱酸性条件下三只反应性染料（含β－Ｎ－甲基牛磺酸钠－乙基砜基的Ｈｏｓｔａｌａｎ型、含α－溴代丙烯酰胺基的Ｌａｎａｓｏｌ型和含二氟一氯嘧喧基的Ｖｅｒｏｆｉｘ型）与丝朊的反应，并用模拟法研究了它们与五种主要起反应的氨基酸的反应。结果表明在该条件下，丝朊上能起反应的基团主要是赖氨酸侧链的氨基和组氨酸侧链上的亚氨基，其次是处于肽链端的α－氨基，而与羟基的反应量极微。     

R／S Analysis of China Securities Markets

This paper presents the law of changes of indices and stocks in the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges by using rescaled range analysis in nonlinear time series analysis. The Hurst exponents of the stock indices and of all stocks listed in the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges are estimated. The results show that the changes of indices and stocks in the last period have positive impact in the next period in the short run,but this impact disappears for long time.     

随机水文模型赫斯特系数的统计规律研究

对短持续类模型中ＡＲ（１），ＡＲ（２）及ＡＲＭＡ（１，１）和长持续类模型中ＦＦＧＮ的赫斯特系数的统计规律进行了研究，结果表明：短持续性模型不能在很长的时间水平上但可在较短的时间水平上保持某一指定的赫斯特系数；而长持续类模拟可在很长或无限长的时间水平上保持某一指定的赫斯特系数值，因此在设计标准不高时，若强调模型对赫斯特系数的保持，可以采用适当的短持续模型，否则宜采用长持续类模型。