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影响图在非线性回归异方差检验中的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
提出把加权非线性回归模型看作一个扰动模型,利用影响图的正则曲率研究了此模型的异方差检验问题,并在此基础上得到了改进的Score统计量。最后用具体的数值实例说明所得结论的有效性。 相似文献
2.
随机分形与金融波动的市场机制 总被引:5,自引:0,他引:5
简要回顾有效市场理论并指出其缺陷,将随机分形和分数布朗运动引入金融波动的研究中,阐述随机分形市场的经济涵义和波动机制,指出金融波动的异方差性,将分数维时间序列建模和异方差建模相结合,提出ARFIMA-GARCH模型,并给出实证研究。 相似文献
3.
考虑一类异方差半参回归模型Y=m(X) σ(X)ε,其中X是随机解释变量,Y是响应变量.均值函数m(x)=E(Y|X=x)和方差函数σ(x)二者未知.许多事实表明二者之间存在如下关系:σ2(x)=γ0 γ1(m(x))a1 … γs(m(x))asψ(x)γ,其中ψ(x)=(1,(m(x))a1,…,(m(x))as),γ=(γ0…γs)T.运用局部核权估计法和最小二乘法给出了异方差情况下m(x),σ(x)和γ的估计(x),和,证明了的渐近正态性,得到了(x)和2(x)的最优收敛速度,并且建立了诊断异方差的统计量. 相似文献
4.
异方差性的诊断方法及数据属性影响的实证分析 总被引:2,自引:0,他引:2
高辉 《山西师范大学学报:自然科学版》2003,17(4):1-6
本文对异方差性检验常用方法作了总结评价,从数据角度来讨论数据属性对异方差性检验的影响.利用Breusch-Pagan检验、和White检验,通过删除异常点,影响点前后所作模型的异方差检验,得到完全相反的结论.因此,这些发现表明,作异方差检验时要十分关注异常数据影响诊断,这对我们进行经济建模,作模型诊断有一定的指导作用. 相似文献
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