关于异方差模型中试验设计的选取

在响应变量的方差在紧致空间中变动的（即异方差）情况下，对大样本空间中的D－，G－及A－最优试验设计给出几个结论；对效率函数为单调的及对称的两种情况，分别考虑D－最优设计和G－最优设计的设计点位置，权数，以及D－最优设计的G－效率和G－最优设计的D－效率，同时给出带参数的结果和数值结果，最后给出两个相关的定理及其证明。     

Improving Students＇ English Reading Skills

This paper aims to help students who study English as a second language improve reading skills. Based on the reading theoretical foundation, some problems which often encountered during the process of reading will be discussed. Finally, a conclusion as to how to solve these problems will be made.     

存款准备金率变动对股市影响的实证研究

运用VAR模型的G ranger因果检验和脉冲响应函数分析研究了中央银行存款准备金率变动对沪深300指数的影响,并通过方差分解分析前者对后者的贡献度。得出的结论是存款准备金率变动对股市波动在短期内存在一定负方向的影响,股市波动对存款准备金率则无影响。但在长期内,存款准备金率变动对股市影响很小。最后在此基础上提出相关的货币政策的建议。     

30年来中国区域经济发展差异分析

改革开放以来,中国的经济发生了翻天覆地的变化,然而在经济高速发展的同时,却不可避免地存在着经济发展不平衡的现象。本文选取了1978年、1990年、1999年到2008年12个年份的全国各省总GDP数据,应用ArcGIS,对区域经济发展差异进行了研究,并指出了产生差异的国家政策性原因。     

方差多项式与Bernoulli多项式

利用递归方法引入方差多项式,运用组合数学相关知识,以函数的泰勒级数为工具,用方差多项式表达了高阶Bernou lli多项式。     

广义分层抽样

本文是分层抽样法在组织方法上的改进,证明了这种方法提高了抽样的精确度,且分别在三种不同条件下,推导出求样本数的公式,最后给出一个应用此法的实例。     

关于热传导方程的两类差分格式的构造与稳定性分析

本文给出了热传导方程的三层五点显式和三层五点隐式的二阶方法类,同时给出了它们的四阶格式及稳定条件。     

杜宾—瓦特森检验统计量DW的期望和方差

本文给出了杜宾－瓦特森检验统计量ＤＷ的期望和方差。     

Computing the variance of the forecast error for the holt-winters seasonal models

This paper presents expressions for the variance of the forecast error for arbitrary lead times for both the additive and multiplicative Holt-Winters seasonal forecasting models. It is shown that even when the smoothing constants are chosen to have values between zero and one, when the period is greater than four, the variance may not be finite for some values of the smoothing constants. In addition, the regions where the variance becomes infinite are almost the same for both models. These results are of importance for practitioners, who may choose values for the smoothing constants arbitrarily, or by searching on the unit cube for values which minimize the sum of the squared errors when fitting the model to a data set. It is also shown that the variance of the forecast error for the multiplicative model is nonstationary and periodic.     

动态多目标投资消费模型

现实社会中,人们在追求效益最大化的同时又希望风险最小化,但现有的投资消费模型较少将两者结合考虑。动态随机规划是对投资消费问题进行优化所常用的方法之一,为了计算方便,通常假设投资期间内的市场参数独立于外生因素,这在现实生活中是不合理的。事实上,证券价格的期望收益和方差通常要受到外生因素的影响。本文是假定证券价格遵循着伊藤扩散过程,即其预期收益和方差为外生状态变量的随机函数,以方差为风险测度,对投资消费财富最大化及风险最小化同时进行考虑的交易策略进行研究,并建立多目标模型,对模型进行求解并解的经济含义进行了分析。