多元统计分析在管理中的应用研究

利用正态分布的偏、峰度检验 ,假设检验 ,根据分数所反馈的信息对某班的数学分析课程考试进行了试卷的合理性及试卷的差异的分析研究 ,建立了多元线性回归模型 ,对不同学期分数间的关系进行了统计分析 ,为教学研究和管理提供了科学的依据     

重庆市区域经济差异的实证研究

以人均GDP为指标,采用标准差、离差系数、偏态系数,定量分析了重庆直辖以来区域经济差异的变化,获得了GDP增长率与经济差异之间的关系曲线,并对其进行了分析.     

基于快速傅里叶变换的三维非高斯粗糙表面数值仿真

实际工程粗糙表面多数符合非高斯分布,非高斯粗糙表面的数值仿真和生成对于研究两表面间润滑、接触行为具有重要意义。基于有限脉冲滤波技术,利用快速傅里叶变换算法,生成具有给定峰度、偏态和自相关函数的非高斯粗糙表面。当非高斯粗糙表面生成时,将其高度分布视为随机序列,用幅值和相角两个分量来表示,通过分别求解这两个分量使粗糙表面具有给定的表面粗糙度参数。结果表明,对于各向同性和各向异性表面,生成表面的自相关函数与给定的自相关函数吻合良好,并具有给定的峰度和偏态。     

正态性检验在教学质量监控中的应用

检验法和偏峰度检验是正态性检验中两种重要检验方法,本文介绍运用M ATLAB编程,利用检验法和偏峰度检验,实现计算机辅助完成试卷的评价和分析,从而提高了试卷处理的质量和效率,建立起完善的试卷质量监控体系。     

基于模糊优化的多目标投资组合选择模型研究

将模糊集合的概念引入投资组合模型中，并将多目标投资组合模型中的收益、方差和偏度三个目标模糊化，用逻辑隶属函数作为新的目标函数．针对该模糊多目标投资组合模型，提出了一个动态遗传算法，算例给出了该模型的一个实例的最优解，并进一步解释了模糊尺度随决定逻辑隶属函数形状的参数的变化而反向变化的规律．     

多变量非高斯脉动风压模拟的非迭代法

基于多变量非高斯随机过程间的相关性,将发展的单变量非高斯过程的非迭代算法扩展至多变量非高斯过程的模拟.通过多变量高斯过程的相干函数来考虑多变量非高斯过程的互相关性,建立多变量非高斯过程的非迭代模拟算法.多变量非高斯风压的数值模拟表明:非迭代模拟算法能有效地模拟低、中、高斜度的多变量非高斯过程.     

一个依赖于挠度与峭度的三项式期权定价模型

提出了一个将股票收益分布的头四个动差结合起来的三项式期权定价模型。该模型所包含的股票收益分布的挠度可正可负，尾部可宽可窄，还可以是混合的。特别地，模型的系数可选择得与股票收益分布的实际估计评均值、方差、挠度和峭度相匹配，因而就可能产生出与实际观测的股票收益分布较为一致的期权价格。     

Exponentially Smoothing the Skewed Laplace Distribution for Value‐at‐Risk Forecasting

Value‐at‐risk (VaR) is a standard measure of market risk in financial markets. This paper proposes a novel, adaptive and efficient method to forecast both volatility and VaR. Extending existing exponential smoothing as well as GARCH formulations, the method is motivated from an asymmetric Laplace distribution, where skewness and heavy tails in return distributions, and their potentially time‐varying nature, are taken into account. The proposed volatility equation also involves novel time‐varying dynamics. Back‐testing results illustrate that the proposed method offers a viable, and more accurate, though conservative, improvement in forecasting VaR compared to a range of popular alternatives. Copyright © 2013 John Wiley & Sons, Ltd.