基于联合违约概率的资产组合投资优化方法

投资组合的资产联合违约概率(joint,probability of default,JPoD)是一种有效的系统风险测度工具.基于JPoD分析,提出了一种新的资产组合选择优化方法,即通过计算资产池中每两种资产的JPoD值得到JPoD矩阵,利用遍历算法逐次筛选,得出具有最小系统风险的多资产组合.实证分析首先利用2014 2015年的上证综指和深证成指数据验证了JPoD方法的有效性;其次,分别利用中国股票市场数据和美国股票市场数据将所提出的资产组合选择方法与马科维茨均值-方差组合理论、随机组合方法进行比较,结果表明无论是在中国股票市场还是美国股票市场,JPoD方法都明显优于其他两种方法.     

Hybrid SVM／HMM Method for Face Recognition

A face recognition system based on Support Vector Machine(SVM) and Hidden Markov Model (HMM) has been proposed. The powerful discriminative ability of SVM is combined with the temporal modeling ability of HMM. The output of SVM is moderated to be probability output, which replaces the Mixture of Gauss (MOG) in HMM. Wavelet transformation is used to extract observation vector, which reduces the data dimension and improves the robustness.The hybrid system is compared with pure HMM face recognition method based on ORL face database and Yale face database. Experiments results show that the hybrid method has better performance.     

恒等式证明的概率模型法

本文利用建立概率模型,证明几个重要的恒等式。有些恒等式用常用的分析方法证明是很不易的,但建立了概率模型后,通过求概率或求数学期望,很方便地把恒等式证明出来。     

U-统计量尾概率级数的收敛性

本文对相当广泛的一类权函数和边界函数给出了U-统计量尾概率级数收敛的充分条件.     

组合期权交易策略的概率分析

在假定股票价格服从Ito过程条件下，讨论了采用组合期权交易策略的投资者获益的概率及损益的数学期望，得到了具体计算式，只要投资者获得相应数据，通过具体计算式加以计算，便可以为期权投资者提供数量上的重要参考依据，对期权投资者具有实用价值。     

一阶线性非齐次微分方程求解方法的讨论和一个简化的求解方法

本文证明了一阶线性非齐次微分方程y＇+P(x)·y=f(x)三个求解方法:参数变易法、积分公式、积分因子法之间的等同关系.从参数变易法中引出一个简化的积分公式.事实上此公式恰是对用参数变易法解高阶线性非齐次微分方程时对n=1的拓广.最后以实例验证此公式的简易.     

多维测量结果不确定度评价方法初探

为解决以多维矢量形式存在被测对象的测量质量评定问题,该文应用测量不确定度理论和多元概率统计方法,将测量不确定度理论进行了向多维的拓展;对多维情况下的测量不确定度传播律进行了推导;论述了多维不确定度的表示方法及空间几何意义;提出了以多维不确定度比较不同测量结果质量的方法;并给出了常用多维测量方法,如等精度独立多维测量和不等精度独立多维测量的不确定度评定方法。理论分析及仿真算例表明,所提出的理论具有较完备的体系,能够满足测量实际中常用多维测量方法的不确定度评定需求。     

几种照度计算方法的比较及研究

针对一个典型建筑模型，本文通过对目前几种常用照度计算方法所得结果的分析与比较，指出了造成这种差异的原因及各种计算方法的使用范围及其局限性，并结合照片计算及建筑光环理论基础，提出了较为精确的照明计算方法。     

线性谐振子的计算机代数计算

采用计算机代数方法，通过Mathematica软件计算线性谐振子的波函数，几率密度和几率最大值的位置。计算方法简单、通用，易于推广。     

Poisson单和—类广义Poisson单的刻划

讨论了Ｐｏｉｓｓｏｎ单和一类广义Ｐｏｉｓｓｏｎ单的基本刻划问题。