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基于协整理论的协同持续研究 总被引：2，自引：0，他引：2
首先介绍了持续性与协同持续概念,对于文献中已给出的两个协同持续定义,证明了它们之间存在内在联系,进一步建立了协整与协同持续的关系,给出了向量GARCH过程具有协同持续的条件,在矩意义下将协整与协同持续统一起来,并给出了估计和检验方法.初步将时间序列一阶矩的理论和方法在二阶矩中得以应用,有助于研究经济领域中的波动过程的协同持续性问题. 相似文献
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目前文献中对金融波动持续性和协同持续性的研究都是以低频金融数据为研究对象的.而随着信息技术的发展,高频金融数据的储存和获取更加便利.针对高频金融数据,采用“已实现”波动作为新的波动度量方法,并且给出基于“已实现”波动的金融时间序列波动持续性和协同持续性的定义,并且采用上海股票市场和深圳股票市场的高频金融数据对两个股票市场的波动的持续性和协同持续性进行了实证研究. 相似文献
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