Exponential smoothing: Behavior of the ex-post sum of squares near 0 and 1

When using simple exponential smoothing on a given time series the nature of the relationship between the optimal smoothing constant and the autocorrelation structure of the series remains an unresolved question. Although numerical search routines can easily be used to find optimal values of the smoothing constant, they offer little insight into the nature of the relationship between the estimated smoothing constant and the structure of the underlying time series. We suggest that renewed investigations of the ex-post sum of squares function may prove helpful in this pursuit. Results are presented that illustrate how the optimal smoothing constant depends upon the value used to initialize the smoothing and upon the sample autocorrelation coefficients of the observed series. These results are based on a new formula for the derivative of the ex-post sum of squares function. In particular, the derivative is examined near 0 and 1, where great simplifications occur in its form, thereby facilitating investigations near these points. A necessary and sufficient condition is stated for when the ex-post sum of squares must have a positive derivative at 0 and the autocorrelation coefficients of the differenced series are shown to affect the sign of the derivative near 1. Based on these results, a general algorithm is presented as an alternative to grid search routines for minimizing the ex-post sum of squares.     

线性扰动模型在洪水随机模拟中的应用

将线性扰动模型用于模拟多站洪水过程线，提供了多水库长系列洪水，扩大了线性扰动模型的应用领域。模型的概念清楚，操作方便，具有足够的精度，改善了现行设计洪水的计算方法，对我国两个洪水特性不同的流域进行了科学的论证检验，模拟的洪水系列能够反映该地区洪水的重要随机特性，合格率达９０％以上。     

三次B样条曲线的局部光顺

本文利用最小能量法给出了三次Ｂ样条曲线的光顺方法，并且对光员后曲线的逼近和误差控制作了讨论最后，给出了一些数值实例，说明算法的有效性。     

Recursive estimation and forecasting of non-stationary time series

The paper presents a unified, fully recursive approach to the modelling and forecasting of non-stationary time-series. The basic time-series model, which is based on the well-known ‘component’ or ‘structuraL’ form, is formulated in state-space terms. A novel spectral decomposition procedure, based on the exploitation of recursive smoothing algorithms, is then utilized to simplify the procedures of model identification and estimation. Finally, the fully recursive formulation allows for conventional or self-adaptive implementation of state-space forecasting and seasonal adjustment. Although the paper is restricted to the consideration of univariate time series, the basic approach can be extended to handle explanatory variables or full multivariable (vector) series.     

平滑伪Wigner-Ville分布在地震信号处理中的应用

文章介绍了平滑伪Wigner—vile分布时频分析的方法及解析变换的概念,给出了实信号解析变换的方法,给出了地震信号的平滑伪魏格纳时频变换的方法,并对地震信号的属性进行了解释。实验结果显示平滑伪魏格纳时频分布可以描述信号的非平稳的时频特性,该方法可以成为地震信号处理的一条有效的途径。     

基于指数平滑法和马尔科夫模型的零售额预测

该文基于零售业商品零售额的实际值,应用指数平滑法进行预测了2012年零售业零售额,以-25％、-20、-15％、-10％为划分阈值,将指数平滑法预测结果的相对误差划分为4个状态区间,应用马尔科夫模型对指数平滑法的预测结果进行修正,并与指数平滑法的预测结果进行比较。最后用马尔科夫模型进行修正并对预测结果加以评价。提出的方法精度较高,满足实际需求。     

粗铜冶炼中铜锍品位的动态预测模式 —AR（p）与指数平滑最优组合法

提出了一种对铜锍品位进行预测的新方法 ,即以采集的现场数据为基础 ,采用系统辨识动态地建立了AR(p)模型与三次指数平滑模型 .AR(p)模型要求数据对象是平稳时间序列 ,而三次指数平滑模型的数据对象具有随机性 ,考虑到铜锍品位的波动性 ,将 2种模型按最小二乘原理 ,以组合预测误差平方和为目标函数 ,通过使误差平方和极小化来确定 2种预测方法的最优加权系数 ,建立了一种新的组合模型 ,其预测误差最小 .结果表明 ,在当时数据条件下 ,AR(p)与指数平滑组合模型比AR(p)与指数平滑模型单独使用时精确度都要高 ,这对指导生产具有实用意义 .     

一种手写体汉字快速细化分割算法

提出了一种基于游程编码(run length encoding)的手写体汉字细化和分割快速算法。数据的输入与处理并行,汉字图象数据所占存贮空间仅为点阵方式的1/400。能将任何复杂汉字细化并分割为简单直线和弧线笔划。对汉字的结构特征抽取极为有利。此外,本文还提出一种新的边沿描述基段链码,其平均长度比Freeman链码短20％。     

非线性互补问题的一类光滑逼近函数

通过NCP-函数,非线性互补问题可以转化为求解一个非光滑方程组,利用光滑逼近函数可以用一个光滑方程组逼近该非光滑方程组.本文提出了一类新的光滑逼近函数,它是Chen和Harker提出的变尺度内点光滑函数的推广,并证明了该类光滑函数和变尺度内点光滑函数具有相同的重要性质的.因此,该类光滑函数适用于线性互补问题的非内点路径跟踪算法.     

有限预测混合交叉有效平滑法

在信号去噪声中 ,要同时去除脉冲噪声和白噪声 ,并保持信号的突变现象 ,有一定的困难。研究了左预测和右预测 ,及交叉有效 (CV)平滑法 ,并证明了 CV平滑中的两个限制条件。提出了有限预测混合 CV平滑法去噪 ,能同时达到以上目的。分析了该方法的根信号特征。并通过模拟试验检验了该方法 ,并与有限混合中位数滤波 (FMH )法和自适应小波收缩法 (WSA )作了比较 ,试验结果说明了该方法是切实可行的 ,并优于 FMH和 WSA。