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1.
公司债券违约率的结构化模型研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用期权定价和违约率函数的结构化处理方法建立估计公司债券违约率的模型,应用美国国内公司的整体数据给出了将模型具体化的处理方法,得到一个带马尔可夫链的违约率函数。根据实证数据的初步检验,该函数的拟合效果比较理想,可用于估计一般性上市公司群体的债券违约率。文中的处理方法具有良好的可行性,只要拥有模型必需的股权价值、债务价值和违约率的数据,就能按照该方法将模型具体化,拟合出违约率函数,并由此来估计公司债券的违约率。 相似文献
2.
陈孝胜 《重庆三峡学院学报》2002,18(2):85-88
投资主体结构调整是投资结构调整的重点,也是我国全面实施经济结构调整中的重要组成部分,更是西部大开发的关键。西部地区要改变以前不合理的投资主体结构,需要从转变投资观念,改善投资环境,投资主体以政府投资为主转向多元化投资,投资客体从硬件力向软件等方面来调整投资结构。 相似文献
3.
4.
基于Bayes网络的项目风险评估方法研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文研究了项目风险评估的建模方法 ,通过与其它传统的项目风险评估方法比较 ,针对项目风险评估的信息不完备、具有一定不确定性的特点 ,选择Bayes网络建立项目风险评估模型。本文内容适合于在不确定环境下 ,信息不完备时的项目风险评估 相似文献
5.
风险的频度、累积性及与Hurst指数关系的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
从金融资产价格波动的符号动力学特征出发,提出了衡量金融风险水平的两个新指标:风险的频度与累积性,分别建立了这两个风险指标与Hurst指数之间关系的命题,并用Monte Carl。实验验证了这两个命题,表明其命题内容的正确性与有效性。 相似文献
6.
基于时间序列的上海股市系统风险、流动性风险溢价实证研究 总被引:8,自引:0,他引:8
在Acharya和Pedersen(2003)提出的三种流动性风险(收益对市场非流动性的敏感性COV(ri,LM)、非流动性对市场收益的敏感性COV(Li,rM)、流动性的共性COV(Li,LM)的基础上,提出了一个关于市场收益、市场非流动性、组合收益以及组合非流动性的四元均值GARCH(1,1)模型,鉴于多元均值GARCH类模型参数估计的困难,我们分两阶段建模,对上海股票市场四类指数(工业、商业、公用以及地产)1997~2004年的风险溢价状况进行了实证研究。结果表明,存在系统风险溢价和流动性风险溢价,并且流动性风险溢价主要来源于收益对市场非流动性的敏感性和非流动性对市场收益的敏感性。 相似文献
7.
价值投资策略的行为金融学解释及其实证研究 总被引:5,自引:0,他引:5
对于价值股的市场表现优于成长股这一不争的事实,目前的理论解释主要有行为金融的“过度反应假说”与标准金融的“风险改变假说”。“过度反应假说”认为投资者对信息的过度反应导致股票价格的过度反应。目前行为金融理论已经实证了股票价格过度反应的存在,但没有实证投资者存在过度反应行为。本文引入交易量的概念来描述投资者的行为,通过实证发现价值投资策略的合理解释是“过度反应假说”,并且投资者存在过度反应的投资行为。 相似文献
8.
开放基金业绩评价的实证研究 总被引:5,自引:0,他引:5
以经典单因素模型,利用日数据,对我国续存期超过两年的17只开放基金的收益和风险水平,分2003、2004两个年度进行了评价。主要结论是:基金业绩与市场状况密切相关.在市场不断下滑的情况下,基金虽然能够跑赢指数,但部分没有超过银行存款利率,为了应付赎回压力,基金经理采取更为进取的投资策略.导致风险水平偏高。 相似文献
9.
10.