公司债券违约率的结构化模型研究

采用期权定价和违约率函数的结构化处理方法建立估计公司债券违约率的模型，应用美国国内公司的整体数据给出了将模型具体化的处理方法，得到一个带马尔可夫链的违约率函数。根据实证数据的初步检验，该函数的拟合效果比较理想，可用于估计一般性上市公司群体的债券违约率。文中的处理方法具有良好的可行性，只要拥有模型必需的股权价值、债务价值和违约率的数据，就能按照该方法将模型具体化，拟合出违约率函数，并由此来估计公司债券的违约率。     

带有非相参积累的序列统计恒虚警检测器

雷达检测中,为了改善检测性能经常采用非相参积累的方法以获取高信杂比的目标回波,本文讨论了平方律检波后带有非相参积累的序列统计恒虚警检测器,分析了Swerling起伏目标情况下的检测性能,并介绍了该检测器在实际工作中的一种应用。     

双侧截尾时双参数指数分布的BLUE

给出了双参指数分布在双侧截尾情况下未知参数σ和θ的最佳线性无偏估计（简记BLUE）和它们的方差．     

有限交换环上CHEVALLEY群的阶

设Ｒ是一个含单元元的有限交换环，Ｇ是由一个连通复单李群及其一个忠实表示确定的Ｃｈｅｖａｌｌｒｙ－Ｄｅｍａｚｕｒｅ群根形，Ｇ（Ｒ）是环Ｒ上的Ｃｈｅｖａｌｌｅｙ群，本文的目的是计算了有限群Ｇ（Ｒ）的阶。     

关于Drasin的一个问题的注记

讨论了Ｄｒａｓｉｎ的一个问题，推广了有关结果。     

从序列到演化──天体演化学的重要研究方法

提出了从序列到演化方法是天体演化学的一种重要的研究方法．笔者认为该方法不仅适用于天体演化学领域研究天体演化问题，而且可以移植、推广到地质演化学、生物进化论等领域研究地质演化、生物进化等问题．     

市场系统有序结构形成的耗散行为

本文以分子运动和商品运动的相似性，把市场与非平衡态势力学及统计物理学结合起来，讨论市场系统非平衡定态条件下的耗散参量，分析市场系统有序相变的临界耗散趋势和有序结构形成的耗散行为，并提出我国社会主义市场经济条件下的市场系统应注意的几个问题。     

二级反应动力学特征分析

从初始浓度不相等的速率方程出发,讨论了三种不同情况下的动力学方程,得到了一级反应、二级反应统一的公式,简化了推导过程.     

基于时间序列的上海股市系统风险、流动性风险溢价实证研究

在Acharya和Pedersen（2003）提出的三种流动性风险（收益对市场非流动性的敏感性COV（ri,LM）、非流动性对市场收益的敏感性COV（Li,rM）、流动性的共性COV（Li,LM）的基础上，提出了一个关于市场收益、市场非流动性、组合收益以及组合非流动性的四元均值GARCH（1，1）模型，鉴于多元均值GARCH类模型参数估计的困难，我们分两阶段建模，对上海股票市场四类指数（工业、商业、公用以及地产）1997～2004年的风险溢价状况进行了实证研究。结果表明，存在系统风险溢价和流动性风险溢价，并且流动性风险溢价主要来源于收益对市场非流动性的敏感性和非流动性对市场收益的敏感性。     

风景旅游区游客流空间移动模式的实证研究

采用移动比率矩阵阈值分析法、景区选择顺序评分法，揭示了崀山旅游区游客流的移动模式：以最奇特景区为汇点、组合最美景区为意境中的终点，旅客旅游中预去的景区数与途中距离成正比，进入的方向影响到首位景区的选择等规律，并分析其成因，在此基础上对崀山旅游线路的优化提出初步建议。