沪深300股指期货与现货的波动关系研究

随着高频数据获取的便利性,采用高频数据研究金融市场的波动越来越普遍。沪深300股指期货市场的迅速发展使得股指期货与现货市场的波动关系研究成为热点。采用MEM模型,对股指期货与现货市场的连续成分(连续样本路径方差)之间和跳跃成分(离散跳跃方差)之间的关系进行研究。结果表明,现货跳跃成分对期货跳跃成分的溢出效应大于期货跳跃成分对现货跳跃成分的溢出效应;现货连续成分对期货连续成分的溢出效应大于期货连续成分对现货连续成分的溢出效应。现货与期货之间的波动溢出效应主要体现在二者的连续成分上。     

浅水运动方程的初等波解

浅水运动方程是2×2—阶拟线性双曲守恒律方程组。本文讨论了该方程组的初等波,即激波与疏散波,论证了它们怎样满足一些基本性质,从而得到了该方程组的黎曼问题的初等波解。     

晶体点缺陷的定向跳跃率和跳离跳跃率

本文区分了晶体点缺陷的定向跳跃率与跳离跳跃率这两个概念,并且由此讨论了点缺陷的运动与复合以及晶体中原子扩散的微观机构,所得理论估算值更接近了实验值。     

运用灰色关联分析法对黄宝挺身体素质进行优势分析

通过对跳远运动员黄宝挺身体素质进行关联度分析，找出他的各项素质对专项成绩的贡献程度，寻求进一步提高运动成绩的正确方法．     

双指数跳扩散过程下带违约风险的可转债定价

考虑了股票价格服从双指数跳扩散过程以及存在企业违约风险情况下的可转债定价问题;建立了相应的可转债定价模型,运用鞅方法,得出了可转债价格的显式解;最后通过数值算例,分析了企业违约风险和双指数跳扩散过程对可转债价格的影响。     

基于密度分类的JPS+移动机器人全局路径规划算法

针对传统全局路径规划中扩展节点多、寻路时间长等问题,提出一种基于JPS+(jump point search plus)算法的全局路径规划算法,旨在提高机器人在复杂环境的智能性、高效性的要求。首先引入了一种基于密度的判断障碍物角点规则,实现对于主要跳点的识别数目,减少搜索路径过程中的可扩展节点,同时在路径求解过程中对目标跳点的判定规则进行了修改,最终实现了减少计算量、缩短计算时长的目标。为验证所提改进型JPS+算法的有效性,将A~*、JPS+算法在不同类型地图中与改进型JPS+算法进行了比较。仿真结果表明,改进型JPS+算法与A~*算法相比,在路径长度、寻路时间和扩展节点数量上都有明显改进;在生成相同路径的基础上,与传统JPS+算法相比,在障碍物占比33.25%的地图中搜索时间降低了7.58%,节点扩展数量减少了9.38%,能够满足移动机器人快速全局路径规划的要求。     

关于Stein流形上微分形式B—M—K变换的跳跃公式

给出Ｓｔｅｉｎ流形上微分形式Ｂ－Ｍ－Ｋ变换的跳跃公式的一个证明。     

运动员跳远效能(潜力)评估的数学模型

介绍运动员跳远效能评估的数学模型,经实践检验简便易懂,实用性强。即现场可输入数据快速评估分析,及时反馈矫正,可为运动员发展跳远成绩提供科学的量化诊断方法。     

基本可配称跳过程与不断可配称跳过程

给出基本可配称跳过程不中断的充要条件,进而得到了有限流出不中断可配称跳过程唯一的充要条件。     

中国股市已实现波动率的跳跃行为研究

以二次幂变差的测量为理论基础,研究了上证综指已实现波动率中的跳跃行为.将已实现波动率分解为连续样本路径方差争离散跳跃方差,研究了跳跃方差序列的统计特征,并且应用HAR-RV-CJ模型对上证综指的已实现波动率进行预测.研究结果发现,几乎所有日、周和月已实现波动率的可预测性都来自连续样本路径方差,表明二次变差中的连续样本路径成分是中国股市已实现波动率预报的决定因素.