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1.
随机分形与金融波动的市场机制
总被引:5,自引:0,他引:5
樊智
张世英
《系统工程》
2003,21(1):38-42
简要回顾有效市场理论并指出其缺陷,将随机分形和分数布朗运动引入金融波动的研究中,阐述随机分形市场的经济涵义和波动机制,指出金融波动的异方差性,将分数维时间序列建模和异方差建模相结合,提出ARFIMA-GARCH模型,并给出实证研究。
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