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随机利率下两种奇异期权的定价 总被引:1,自引:0,他引:1
假设利率是随机利率,在全面地考虑基础变量—债券和股票的价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下两种奇异期权定价公式. 相似文献
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陈长衡 《清华大学学报(自然科学版)》1926,(2)
一 劳动者投资之方法 美国现时为世界资本最充足之国家,亦为劳动者财力发展最速之国家。其经济进化之趋势将使劳动者次第自变为小资本家,而使劳资两阶级逐渐合而为一。美国劳动者现时财力进展之速,至少有三种明徵:第一有关於各种旧式积蓄之统计,如储蓄银行之存款,建筑与借贷协会之资产,及各保险公司所收保险金等,足以证明劳动者积蓄之增加。第二则有关於劳动者购卖各种公司股票及债票之报告,足以证明劳动者投资之增多。此种投资数目虽不完全,已极堪注意。最後则有劳动银行,为劳动者财力进展之新现象。请分述之。 甲.关於储蓄存款之增加,兹… 相似文献
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王剑君 《合肥工业大学学报(自然科学版)》2008,31(5):832-834
假设合约被终止的风险为非系统风险,利用鞅方法和具有随机寿命的欧式未定权益的定价公式,讨论了标的资产服从Merton模型具有随机寿命的2种奇异期权的定价问题,得到了相应的定价公式. 相似文献
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针对权证市场, 文中首次提出基于非参数估计的权证定价方法, 其中包括完全非参数定价方法和基于模型的非参数修正定价方法, 并将其应用于中国权证市场和香港权证市场的时间外权证价格预测. 实证结果表明: 在价值状况非单调情形下, 基于模型的非参数修正定价方法效果最好, 完全非参数定价方法次之, 半参数定价模型以及参数定价模型效果较差; 此外, 在时间外的权证价格预报方面, 基于模型的非参数修正定价准确性明显优于其他模型. 相似文献
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假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用期权定价的鞅方法和具有随机寿命的欧式期权的定价公式,得到了指数O-U过程随机模型下具有随机寿命的2种奇异期权的定价公式。 相似文献
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本文从财务报表提供的林林总总的信息中,筛选出能够用来判断股票投资价值的着眼点和选判标准,来表述在股票投资中如何使用财务报表信息。 相似文献