Ruin Probability with Variable Premium Rate and Disturbed by Diffusion in a Markovian Environment

We consider a risk model with a premium rate which varies with the level of free reserves. In this model, the occurrence of claims is described by a Cox process with Markov intensity process, and the influence of stochastic factors is considered by adding a diffusion process. The integro-differential equation for the ruin probability is derived by a infinitesimal method.     

关于复合二项风险模型的分布函数

对于复合二项风险模型,通过引入一个复合的几何分布,给出了破产前盈余及破产后赤字的联合分布函数和边际分布函数,并给出了导致破产索赔量的分布函数的具体表达式.     

我国破产案件受理程序浅析

现代程序保障理论观点认为，程序赋予利害关系人的权利、提供的程序保障与关系人的相关利益大小、程序结果是成比例的。据此分析，我国破产案件的受理程序提供的程序保障与受理法律效力并不相称，案件受理给债务人及债权人带来一系列重大的法律后果，而作出这些后果的程序债务人或债权人基本上不能参与。且在一个极为狭小的受理程序空间内，要求法院对诸多复杂破产实体要件进行审查是不现实的。不能对实体要件进行审查，没有赋予利害关系人相应的程序参与权，影响重大的破产受理效力便失去了程序正当性。     

宏观

中央企业大整合拉开序幕7月11日,国资委召开成立以来首次中央企业负责人会议。196家中央企业已经减少到191家,10家中央大企业已通过两两合并的方式成为5家公司。196家中央企业的全面整合“将于明年开始”,要实现两大集中的原则:一是向重要行业和关键领     

具有破产概率的企业股利贴现复合增长模型

企业具有破产概率对企业的内在价值有直接影响。在假定企业具有破产概率的条件下,建立破产分别出现在不同阶段时的两个股利贴现模型,可为投资者提供评价有破产可能的企业股票价值的理论依据。     

轻尾索赔更新风险模型中的破产理论的一点注(简报)

0 引言与结果 本节先给出一些有关的概念与记号,再给出有关的已有结论,最后给出本文的动机及结论.     

一类保费与理赔相关的破产模型

对经典poisson风险模型推广至一种相依的结构,索赔产生时以概率P的可能性同时产生一次续保.对此模型,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计.     

随机利率场合下一类离散时间模型的破产概率

研究了带有随机利率的一个离散时间风险模型中的破产概率，得到了在通货膨胀和通货紧缩条件下关于破产概率的若干定性结果，所得结果推广了常数利率下经典模型的相应结果．     

具有两类索赔的风险过程的破产概率

古典风险模型主要考虑同一类型的风险构成的风险过程，研究当承保人承保两类不同的风险时，相应的风险总和构成的风险过程．在两类索赔计数过程均为Erlang（2）过程时，通过补充新的风险过程和相应的破产概率，通过考虑在首个指数时刻发生的不同情况，推导出破产概率所满足的微积分方程组，并就索赔额服从指数分布的情形得到了破产概率的精确表达式．最后利用更新方程还给出了不同类型破产概率的一个上界．这些结论的得出对于保险人评估风险具有重要的指导意义．     

重庆市2002年生态足迹计算与分析

运用生态足迹的计算模型,分别将计算出的生物资源(农产品)和能源消耗的人均生态足迹需求进行均衡化处理,并用生物生产面积乘以产量因子,均衡化后得到重庆市的生态承载力.结果显示重庆市生态经济系统存在严重的生态赤字,必须采取相应措施,才能减少生态承载力的压力.