不完全市场下有违约风险的欧式期权定价

为了研究不完全市场对有违约风险欧式期权定价的影响,结合Klein的有违约风险期权处理方法和Cochrane与Saa-Requejo的不完全市场处理方法给有违约风险的欧式期权定价,得到不完全市场下有违约风险欧式期权的一般化定价公式.进一步推导出一些特定欧式期权的定价公式,并指出这些公式均为一般化定价公式的特例.结果表明定价公式结合了上述两个模型的优点,因此特别适合于给基于不可交易资产有违约风险期权定价.     

仿生双眼前庭动眼反射的控制模型研究

在眼球运动生理神经学和解剖学的基础上,对双眼的前庭动眼反射神经回路及其运动机能进行了分析研究。简化复杂的眼球运动神经回路,建立双目前庭动眼反射模型数学模型。该模型包括旋转前庭动眼反射和平移前庭动眼反射。最后,通过仿真试验,验证该模型有效。     

EWB在电子技术中的应用之研究

介绍了在电子技术教学中应用EWB进行模拟实验的方法和实例。通过例子，可以看到EWB在电子技术教学中的广阔前景，其方便地更改电路和元件参数的能力，能够很好地了解电子电路的各种性质。这不失为一种很好的理论联系实际的教学方法，也是一种对学生实际能力培养的有效工具。利用计算机的电子设计自动化(EDA)应是电子技术教学今后的发展方向。     

二甲酚橙与铅(Ⅱ)配合物显色反应的研究及应用

目的 研究溶液中微量Pb(Ⅱ)的简便快捷测定新方法.方法 基于Pb(Ⅱ)与二甲酚橙(Xylenol Orange,XO)能在溶液形成螯合物(Pb-XO),具有明显的显色反应发生,采用分光光度法测定溶液中微量Pb(Ⅱ).结果 在PH=6.0±0.1时,Pb(Ⅱ)与XO发生反应生成PbXO,且λ位于535am处具有最大吸收,溶液中Pb(Ⅱ)含量在0～4.0 mg/L遵循比尔定律即A=1.33×10-3+1.936mPb,R=0.999 7,摩尔吸光系数ε=2.0×104L·mol-1·cm-1,Pb(Ⅱ)的最低检出限为0.05 mg/L.溶液中微量Pb(Ⅱ)的测定结果相对误差小于或者等于0.78%,回收率在96.92%～103.8%之间.结论 采用此方法测定溶液中微量Pb(Ⅱ),不仅操作简便,重现性良好,而且可以代替原子吸收法定量测定溶液中微量Pb(Ⅱ),普遍适用性强,利于推广.     

公司资产具有跳-扩散过程的债务证券定价

综合考虑违约风险与市场风险对公司债务证券价格的影响,用非齐次的泊松过程描述突发事件发生的强度函数,试图完善Zhou（1997,2001）的模型,利用远期风险中性测度变换方法,在随机利率环境下建立跳-扩散过程的公司资产价值模型,分析违背绝对优先规则时公司债券的定价与信用差价买权的定价.     

基于Lévy过程修正GJR-GARCH模型的权证定价——对中国大陆和香港权证的实证研究

考虑股票收益率在GARCH模型下的非正态特征, 以及收益率标准差序列的非对称特征, 首先给出几种真实测度下服从Lévy分布的条件异方差模型, 接着对随机扰动项和波动率进行风险中性调整, 最后通过蒙特卡罗模拟进行大陆和香港权证的实证. 结果表明: Lévy过程修正下的GJR-GARCH模型能够很好地捕捉到金融数据"跳跃特征"、"群聚现象"和"杠杆效应".同时, 该模型显著提升了权证的定价精度. 市场间对比显示, 香港权证的定价精度高于大陆权证, 且大陆权证的市场价格显著偏离无套利假设下的理论价值.     

The relationship between mutual coefficient errors and the amplitude and phase errors of channels

In general, an accurate mutual coupling correlation is necessary for an array antenna to reach ideal sideiobe level. If the mutual coefficient matrix of an array antenna is perfectly known, one can completely compensate the effect of mutual coupling and realize the desired sidelobe level in theory. However, the mutual coefficient matrix obtained wherever by calculation on by measurement has a limited precision. In this paper, the requirements on the precision of matrix coefficient for compensation in low sidelobe array antenna are discussed. The relationship between mutual coefficient errors and the amplitude and phase errors of channels is derived.     

钟嵘《诗品》郭璞条疏证

郭璞与潘岳的渊源关系不仅体现在他们的诗歌都具有绚丽轻快的风格上,还体现在其诗歌都具有浓郁的抒情色彩上。郭璞更是以飘逸洒脱、辞情慷慨的游仙诗在玄风靡靡的中兴时代卓然独立,钟嵘赞其为＂中兴第一＂。郭璞的游仙诗不只是单纯地咏仙求长生,而且是通过＂游仙＂来抒发其困顿不得志的抑郁之感和愤世之叹。     

基于参数学习的GARCH动态无穷活动率Lévy过程的欧式期权定价

在股票价格中引入漂移率、波动率和随机跳跃三种状态， 建立动态状态空间模型， 并通过局部风险中性定价关系（RNVR）推导无套利定价模型. 以非高斯条件ARMA-NGARCH为基准模型， 构建S&P500指数的离散动态Lévy过程， 并基于序贯贝叶斯的参数学习方法， 进行模型估计和期权定价研究. 结果表明： 动态Lévy过程能够联合刻画时变漂移率、条件波动率和无穷活动率等特征， 且贝叶斯方法的引入提高了期权隐含波动率的定价精度. 同时， 无穷活动率模型在期权定价方面具有显著优势. 在五类滤波中， 无损粒子滤波估计精度最高， 速降调和稳态过程（RDTS）的期权定价误差最小， 而非高斯模型在收益率预测方面没有表现出显著的差异.     

大牛地气田太二段障壁砂坝砂体演化及物性特征

利用高分辨率层序地层学的理论,结合测井、岩心、岩石薄片、沉积相及前人研究成果,重点研究鄂尔多斯盆地大牛地气田石炭系太原组第二段层序格架下障壁砂坝砂体演化及其物性特征.结果表明:太二段整体处于基准面下降沉积时期,经历了多次短期基准面旋回变化.受短期基准面旋回变化的影响,太二段内形成了进积、加积、退积3种类型的障壁砂坝.不同类型障壁砂坝的骨架颗粒及成岩强度具有一定的差异性,进积、加积型障壁砂坝较退积型障壁砂坝残留原生孔隙多,所受破坏性成岩作用弱,建设性成岩作用强,储层物性好;受控于中、长期基准面旋回下降的影响,太二段整体是一个“进积”的过程,水动力条件和建设性成岩作用增强,破坏性成岩作用减弱,物性由下至上逐渐变好.综合多级基准面旋回变化的影响,太二段晚期进积型、加积型障壁砂坝为优势储层分布区域.