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以损失函数为评价标准,研究不同分布(正态分布、T分布、广义误差分布、偏态T分布)下非对称GARCH模型在上证综合指数波动率的预测能力并进行比较.结果表明,无论样本内还是样本外,非对称GARCH模型均能很好地预测上证综合指数的波动率,其中偏态T分布下TGARCH模型能更加准确地描述收益率分布的尖峰厚尾及非对称特征,预测能力最强. 相似文献
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EM算法在不完全数据参数估计中的应用 总被引：1，自引：0，他引：1
EM算法是参数估计中一种很重要的方法,在处理不完全数据中有重要应用．用EM算法给出了基于状态空间模型的不完全数据的参数估计,得到了利用迭代算法计算参数估计值的方法．将之用于实例,结果表明,预测结果很好．误差在可接受范围内． 相似文献
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