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针对非确定波动率下期权定价模型的数值解法, 构造非线性HJB(Hamilton Jacobi Bellman)方程全隐式的有限体积格式, 并给出格式的稳定性、 解的存在和唯一性证明. 数值实验验证了该方法的稳健性和有效性. 相似文献
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给出了块H-矩阵A的一个判定条件,并利用其获得了A的逆矩阵的无穷大范数||A-1||∞上界的一个新的估计式,数值算例表明所得结论是有效的. 相似文献
3.
针对非确定波动率下期权定价模型的数值解法, 构造非线性HJB(Hamilton Jacobi Bellman)方程全隐式的有限体积格式, 并给出格式的稳定性、 解的存在和唯一性证明. 数值实验验证了该方法的稳健性和有效性. 相似文献
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