一种作战模型数值模拟的基本探讨

给出一种作战模型的数值模拟分析 ,讨论了三种作战模式模拟结果的基本数字特征和统计规律 ,并作了相应的统计分析.     

非参数AR（1）误差下AR模型定阶

对一类非正态误差的模型AR，在待定阶数p的情况下，给出误差项中未知实函数依概率有界的定理，可把非正态误差转化为正态情强，最后运用正态误差下AR模型的方法确定阶教和参数，井给出一个算例。     

略谈对数学建模意义的认识

讨论了数学建模的思想方法和现实意义,提出了应用数学知识来建模的某些见解,即数学建模是现代数学与计算机技术结合的产物。     

长短期兼顾的市场建模原则

本文提出了一种金融市场建模的方法，对只考虑慢变或短期的情形作了一定的改进，将其扩展到长短期兼顾的情形。同时，在建模中考虑了通货对利率的影响。     

非保守市场的建模原则

在非保守型市场的情形下，推广了「１」的市场建模原则。     

带交易费有偏好套期保值的未定权益定价与资产优化性质

对给出的有交易费的正常化市场资产模型,利用辅助鞅和资产折算函数方法,讨论了该市场模型下有偏好套期保值的期权定价及定价区间,由此还进一步讨论相应的资产优化性质。其中,引进偏好系数来讨论未定权益定价,使得所给出的定价形式具有一定的柔性。即未定权益中分量赋予不同的侧重,以及在一定的优化或环境约束情形下,可适当地调整未定权益定价,比单纯的套期保值有一定的优势。     

有交易费的资产最优化性质

给出有交易费的终端时刻资产最优化可达的某些性质，推广了Ｋａｒａｔｚａｓ的结果。     

套利信息最小化与财富最优增长的一种联系

在本文中给出了金属市场中套利信息最小化与财富最优增长的一种联系。亦即当套利信息取得最小化时所得到的投资策略，恰使财富过程的增长在某一效用函数意义下达到最优。