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应用分布函数的反函数法和上部同单调随机向量的性质, 计算不同Young函数下Pareto分布与指数分布随机变量和的Haezendonck-Goovaerts风险度量, 得到了保单组合风险的上部同单调临界点及理赔总量的停止损失保费和Haezendonck-Goovaerts度量的表达式, 并运用R软件对Haezendonck-Goovaerts度量进行了数值模拟. 相似文献
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首先, 利用核光滑方法研究左截断右删失数据下总体分位数差的估计, 得到了左截断右删失数据下分位数差的光滑估计及估计量的大样本性质. 其次, 在均方误差意义下, 证明了光滑分位数差估计比左截断右删失数据下乘积限分位函数的差有更高的估计效率. 最后数值模拟分析高斯核函数下选择不同窗宽对改善乘积限分位数差估计效率的影响. 相似文献
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用Haezendonck-Goovaerts风险度量方法解决保险公司的资产配置问题, 在设定保险人理赔总额上限的情况下, 基于Haezendonck-Goovaerts风险度量评估短期个别风险模型的个体理赔风险, 得到了配置给个体风险的资本金额、 相应的Orlicz分位点, 以及保险人财务安全条件下的门限值、 个体风险资本金额、 置信水平与保险人容忍上限的关系式. 相似文献
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