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构建基于N分布和t分布下的GARCH(1,1)和SV模型,并通过实证分析探讨了上证指数和深证成指收益序列的波动性.分析结果表明,GARCH(1,1)类模型和SV类模型能较好地拟合沪深股市收益率的波动,并指出我国股市存在较强的波动持续性;而基于t分布的各模型能有效地刻画股市的厚尾性;此外,通过计算VaR值,说明深市比沪市的风险更大,且SV类模型能更准确地反映收益率的风险特性. 相似文献
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通过产品市场生存数据 ,定义了估计产品市场生存时间的三个重要函数 ,讨论了三者之间的关系 .在非参数条件下 ,给出了一种极大似然修正估计法 ,并进行了应用分析 . 相似文献
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基于全局的复杂产品开发项目风险协调控制方法 总被引:2,自引:1,他引:1
复杂产品开发项目风险因素之间存在着复杂的非线性作用机制.要对其风险进行有效控制,必须考虑全局风险调控.首先提出复杂产品开发项目风险控制调控度及其调控矩阵概念,然后建立一种复杂产品开发项目风险协调控制算法,最终得到一种基于全局的复杂产品开发项目风险协调控制方法,并对其进行实证分析.该方法对复杂产品开发项目的风险控制是有效的. 相似文献
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网络环境下合作技术创新风险 总被引:8,自引:0,他引:8
随着快速多变市场的到来和Internet/Intranet的快速发展,网络环境下合作技术创新已经愈来愈普遍。然而其中蕴含着诸多风险,并且非常复杂,它可能导致网络环境下企业合作技术创新中途失败,给企业带来无可挽回的损失,不容忽视。基于此,首先对网络环境下合作技术创新风险的概念进行定义,然后从系统论的观点出发,提出网络环境下合作技术创新风险复杂系统的概念,并以这一概念为基础,探讨网络环境下合作技术创新风险系统的构成及其本质特征,进而分析网络环境下合作技术创新风险生成和传导效应机制。 相似文献
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