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基于机会约束的均值-VaR投资组合模型研究 总被引:3,自引:0,他引:3
在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了包含无风险证券投资组合的机会约束下的均值-VaR模型,讨论了最优解的存在性和惟一性,并在均值-VaR模型有效边界的基础上引入机会约束,从而得到了最优解均值的解析表达式. 相似文献
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基于机会约束的均值—VaR投资组合模型再研究 总被引:3,自引:0,他引:3
在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了允许无风险借贷并且借贷利率不同的机会约束下均值—VaR模型,讨论了最优解的存在性和惟一性.然后在均值—VaR模型有效边界的基础上引入机会约束,得到了该模型的有效边界及其最优解. 相似文献
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受流域内降水波动和小浪底库容变化的影响, 2015~2017年期间黄河调水调沙中断.本研究系统收集了2015~2017年黄河主要水文站水沙数据、下游河道高程资料和冲淤数据、河口测深和粒度资料,研究了调水调沙中断导致的黄河入海泥沙来源和通量变化,探讨了下游河道和河口地貌演化对调水调沙中断的快速响应.2015~2017年,上中游来沙完全被小浪底水库拦截,黄河首次出现全年进入下游的泥沙量为0.水库下泄清水,引起下游河道全线冲刷,累积冲刷量达1.8亿m3,高村以上河段是主要冲刷区,高村向下冲刷量逐渐降低,下游河道断面发生展宽和下切,断面形态向宽深方向演化.下游河道起动的泥沙成为黄河入海泥沙的唯一来源,由于缺少中游泥沙供应,黄河入海沙量进一步降低, 2017年,黄河全年入海泥沙仅为770万t,是1950年黄河利津站有连续观测记录以来的最低值.黄河行水河口陆域面积开始萎缩,水下三角洲冲刷强烈,最大冲刷量高达1.8 m/a,导致表层沉积物粗化明显. 相似文献
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