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采用动态规划方法研究单阶段模型的效用无差别定价和套期保值策略,得到指数效用的无差别定价和套期保值策略的精确解,利用数值解例子探讨幂效用函数的无差别定价和套期保值策略,得出定价与投资者初始财富之间的关系. 相似文献
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在风险资产服从S te in-S te in模型的假设下,研究了幂效用函数的最优投资组合问题.利用动态规划方法通过H JB方程得到最优投资组合价值函数的显式解,并给出最优投资策略. 相似文献
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聚酰亚胺材料在电工电子工业中的应用 总被引：1，自引：0，他引：1
沈艳琳 《高等函授学报(自然科学版)》2008,21(4)
随着材料化学以及电子电工工业的发展,各种特殊材料在电子电工工业的应用越来越广泛,本文将重点介绍耐高温聚酰亚胺绝缘介电材料的研究进展及其在电工电子方面的应用。 相似文献
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研究了单阶段模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度,得到了指数效用的无差别定价的精确解,并利用无差别定价的极限构造了最小熵鞅测度的表达式,解决了不完全市场的未定权益的定价问题. 相似文献
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