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1.
在现实生活中决策者进行投资决策时,有时要求风险证券的实际收益率比某一期望收益率要大,以该目标为导向制定相应的最优策略.考虑到所做决策在不利情况下可能不满足约束条件,故允许所做决策在一定程度上不满足约束条件,但该决策应使约束条件成立的概率不小于某一置信水平,该方法由Charnes和Cooper提出,被称为机会约束规划.本文讨论证券组合的机会约束问题. 相似文献
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等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
在随机利率下,分别就单因子模型和双因子模型两种情况展开讨论,利用等价鞅测度模型给出欧式外汇期权定价的一般公式。 相似文献
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4.
Internet用户借助无线传感网络(WSN)有效控制周围的物理世界已成为前沿热点问题.提出基于6LoWPAN技术的WSN接入(IPv4)Internet的方法,融合网络地址-协议转换技术,6LoWPAN网络边缘路由器集成了以太网路由,实现6LoWPAN与(IPv4)Internet之间的数据包转换.测试分析得出,本文方法改善了接收率和网络时延,并使两异构网之间在网络层面上实现了统一,促进网络的无缝融合;使异构网节点在业务层面上达到了直接的端到端交互,拓展业务的延伸. 相似文献
5.
递归效用函数下的资产定价 总被引:1,自引:1,他引:0
经济学家对待风险的态度可由效用函数来决定.当我们谈到效用时,一般总是使用时间可加和状态可分的效用函数.但是可加效用对时间和自然状态有太多的要求.于是,我们考虑采用递归效用的形式. 相似文献
6.
对于项目投资者,他们面临着投资支出可能超过建成项目价值的巨大风险。为了控制此类风险,作者设计了一类期权,并从金融微积分的角度给出了期权的定价。 相似文献
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针对嵌入式系统应用和开发的需要,提出了在ARM嵌入式平台上移植Linux系统以及动态加载QoS模块的方法.本文在研究了Linux内核与ARM系列处理器工作原理的基础上,移植了Linux系统并设计了适用于互联网通信的QoS模块.测试分析表明,移植后的Linux系统能正常加载QoS模块,并能够良好运行在ARM平台上,证明了所提出方法的有效性.实验结果证明,该方法对其他嵌入式系统和互联网络服务质量的开发有一定的参考价值. 相似文献
8.
时间较长的投资机会对于目前来说是可以近似看作是永久的,因此这样的不可逆的投资机会类似于永久美式看涨期权.本文在初始投资成本是不确定的情况下,探讨了跳幅服从均匀分布的泊松跳跃过程对这样的实物期权价值的影响,发现跳跃过程会提高投资临界值,推迟投资. 相似文献
9.
进一步研究如何利用H值来筛选证券组.推导了关于H值组成部分相关量的具体表达式,并得到了证券组中去掉最“差”的一种证券后H值改变量满足的一个不等式. 相似文献
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柴俊 《上海师范大学学报(自然科学版)》1985,(1)
引言这篇文章讨论了张量积与联合谱的关系。本文第一部分关于Banach空间的张量积与联合谱的关系是Vasilescu[3]中的一个结论的推广。第二部分是两个交换算子组联合谱的分类问题。自从1970年Faylor用复形定义了联合谱后,人们已经研究了近似点谱。本文利用张量积验证了另外一种谱——混合谱的存在性并上给出了一些混合谱的性质。设H_1,H_2是Hilbert空间,H_1(?)H_2是H_1,H_2的代数张量积,在H_1(?)H_2上定义内 相似文献