服务系统中的服务人数的极限性质

令《Ｘｎ，ｎ≥１》为ｉ．ｉ．ｄ．非负ｒ．ｖ．ｓ．，Ｘｎ，１≤Ｘｎ，２≤…≮Ｘｎ，ｎ为Ｘｉ，ｉ≤ｎ的次序统计量。《ｓｎ，ｎ≥１》为一正常数列，记Ｎｎ＝ｍａｘ《ｋ≤ｎ：Ｘｎ，１＋Ｘｎ，１＋…＋Ｘｎ，ｋ≤ｓｎ》。本文讨论了Ｎｎ的几乎处处收敛性与渐近正态性，改进了Ｂｒｕｓｓ的结果。     

截断和与次序统计量之比的分布收敛

设{X_n,n≥1}为i.i.d.r.v.S.,|X_n~(1)|≥|X_n~(2)|≥…≥|X_n~(n)|为{X_i,i≤n}的次序统计量,g为(0,+∞)上正Borel可测函数。我们讨论了截断和~(r)S_n=sum from i=r+t to nX_n~(i)与次序统计量X_n~(r)的比的分布收敛,令(r)T_n=[~(r)S_n-(n-r)EX_1I{E|X_1|<+∞}]/g(|X_n(r)|),对正的常数列b_n,n≥1,我们得到了对所有的r≥1,~(r)T_n/(?)依分布收敛的充要条件。     

次序统计量之和的中心极限定理

设{X, X_i, i≥1} 为独立同分布随机变量列,具有共同的非退化分布函数Ｆ,并且|X⁽¹⁾_n|≥|X⁽²⁾_n|≥...≥|X⁽ⁿ⁾_n|为|X₁|, |X₂|,...,|X_n|的次序统计量。对于r_n→+∞,r_n/n→0,记^(r_n)S_n=∑ⁿ_i=rn+1X⁽ⁱ⁾_n。本文得到了依分布收敛到正态的充要条件。     

关于n年期寿险的极限分布

讨论了n年期寿险的总体索赔量的极限分布。在利息力为白噪声条件下,得到了极限分布的密度函数的递推公式。     

关于记录时的计数过程的收敛速度

设《Ｘｉ，ｉ≥１》为ｉ．ｉ．ｄ．ｒ．ｖ．ｓ，具有共同的连续分布函数。记ｕ（ｎ）为Ｘｉ，ｉ≥ｎ中出现纪录的次数。本文讨论了当ｎ→＋∞时ｕ（ｎ）／１ｏｇｎ趋向于１的收敛速度。本文的结果否定了Ａ．Ｇｕｔ的猜想，改进了Ｓ．Ｓ．Ｎａｙａｋ的结果。     

个体风险模型的复合Poisson逼近

具体讨论个体风险模型的复合Poisson逼近,引入了3个准则,在这3个准则下,分别讨论Poisson参数的选取。证明了个体风险模型为一复合二项分布模型,在3种准则下,讨论了参数的计算,并给出参数的计算公式,对指数分布和Pareto分布,给出计算结果。