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杜凤娇 《徐州师范大学学报(自然科学版)》2014,(2)
考虑Lévy过程驱动的HJM框架下债券市场模型,利用远期债券价格过程构造相应于Lévy过程的远期鞅测度,获得了这种债券市场无套利的充分条件. 相似文献
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杜凤娇 《徐州师范大学学报(自然科学版)》2014,(2):58-62
考虑Levy过程驱动的 HJM框架下债券市场模型,利用远期债券价格过程构造相应于Levy过程的远期鞅测度,获得了这种债券市场无套利的充分条件。 相似文献
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