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研究了在保费收取随机的情况下,含利息力因素的特殊双险种风险模型破产问题.证明了索赔时刻的盈余过程是一马氏过程,并用递归方法得到了此模型的破产概率上界. 相似文献
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对存在交易费用,且股价在布朗运动和泊松运动共同作用下的欧式期权,应用新型的二叉树方法进行定价,并用一具体实例验证了此方法的合理性. 相似文献
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基于Goldman回望期权定价模型的基础,利用lto公式,保值策略,研究了股票价格服从CEV模型和B&P过程,且存在交易费用的回望期权的定价模型. 相似文献
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有交易成本且标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用下的多因素期权定价 总被引:1,自引:0,他引:1
在交易费用的金融市场中,且两个标的资产同时在布朗运动和泊松运动共同作用下,得出了彩虹期权的定价模型.进而继续推广,在多因素期权中也得出了类似的结论。 相似文献
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