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将经典风险模型推广为带干扰的双Cox风险模型,使该模型更符合现实情况,然后利用鞅论的知识对其进行研究,得到了该模型的破产概率的Lundberg指数上界,并讨论了当c=0时,该模型的非Lundberg指数上界. 相似文献
2.
考虑了具有集束索赔的带干扰的风险过程,并且这一模型与带干扰的复合Poisson模型进行比较.在单位时间的赔偿总额均值相等的条件下,前者的生存概率严格小于后者. 相似文献
3.
研究一类带多重界比例分红策略的经典风险模型的期望罚金贴现函数,得到了期望罚金贴现函数满足的微分一积分方程及其满足的更新方程,并给出了期望罚金贴现函数的显式表达式． 相似文献
4.
在古典风险模型中,当初始准备金充分大,并且索赔额分布为轻尾形式,破产概率的渐进行为满足指数形式Ce-Ru,C为某个常数,R为某个方程的根.本文研究了推广的风险模型,包括:带干扰的复合Posisson模型,带干扰的Gamma风险模型,带干扰的逆Gaussian风险模型.由于这三类模型均为Lévy过程,跳点仅由索赔引起.我们应用谱正Lévy过程的性质对其研究,证明了这三类风险模型同古典风险模型一样,破产概率的极限行为也满足指数形式. 相似文献
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