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研究一种新类型的股票期权定价问题, 此类期权是当股票市场不利于普通的美式股票期权的时候, 提供了一个最低保障.将该金融问题转化为一个具有2条自由边界的抛物变分不等式,利用偏微分方程理论证明了该问题解的存在唯一性,并且得到2条自由边界的存在性、单调性和光滑性, 以及抛物变分不等式的解与最低保障之间的关系. 相似文献
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研究了燃烧自由边界问题一维的情况,应用Schauder不动点定理得到了此问题局部古典解的存在唯一性。 相似文献
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为研究到期日是有限时间的带维修费的最优投资问题, 分析了公司的期望收益与时间、公司的股本之间的关系:利用动态规划原理和随机分析的知识建立了公司收益函数所满足的数学模型, 此数学模型是1个带梯度约束的抛物变分不等式;利用偏微分方程的方法, 通过构造惩罚函数, 证明了此抛物变分不等式强解的存在唯一性, 并得到了相应的估计. 结果表明, 公司的期望收益随公司股本的增加而增加, 随到期日的临近而递减. 这对指导企业设计最优投资策略具有重要的理论价值. 相似文献
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给出了二维空间的双调和方程的两种正确的边界条件,并利用Fourier变换及反变换给出了其显示解. 相似文献
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易法槐 《华南师范大学学报(自然科学版)》2002,(4):1-6
讨论一个具有非局部条件的自由边界问题,它的物理原型是医学中的肿瘤的增长。主要结果是高维情形下的存在性与非唯一性。 相似文献
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本文主要利用变分不等式的比较原理,研究永久美式交叉期权的最佳实施边界.研究发现,这是一个自由边界问题.与标准永久美式期权不同,这种期权在股票分红时有两个自由边界点,而当股票不分红时仅有一个自由边界点.这些自由边界点确定了相应的美式交叉期权最佳实施边界的范围,与其金融背景相符. 相似文献
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介绍了美式垄断期权这一金融产品的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界(即最佳实施边界)问题. 该文主要运用微分方程方法分析讨论,并与美式标准期权及美式交叉期权进行对比,得到以下应用结果:美式垄断期权并不是美式标准看涨和看跌期权的简单叠加.其价格比敲定价格相同的美式交叉期权便宜,但比以低价为敲定价格的美式看跌期权和以高价为敲定价格的美式看涨期权都要贵.其自由边界介于美式标准期权与美式交叉期权的自由边界之间. 相似文献
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