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通过假设股票价格不仅受布朗运动的驱动，而且受到马尔科夫调制参数的影响，建立了部分信息下的投资组合模型．运用非线性滤波估计技术和随机控制的方法，分别得到了指数效用函数和对数效用函数下的最优投资策略． 相似文献
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