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在期现套利过程中,为了防范被强制平仓和爆仓,必须预留足够的超额准备金.采用沪深300指数期货2007年一年的仿真交易数据,利用极大似然估计来估算股指期货价格波动率,然后分别利用回望期权模型和Var模型来估算超额保证金.  相似文献   
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