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基于GARCH族模型的我国股市波动性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
选取1996年12月16日到2015年5月19日期间上证综指和深证成指日收益率数据,建立二变量指标的GARCH模型、TARCH模型和EGARCH模型,对我国股市的波动性进行实证分析.结果发现:EGARCH模型能较好地拟合沪深两市日收益率波动的时间序列,而且我国股市存在显著的非对称性,表现为股票市场上投资者对利好消息的反应小于对同等程度的利空消息的反应. 相似文献
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加权马尔可夫SCGM(1,1)c模型在农作物干旱受灾面积预测中的应用 总被引:2,自引:1,他引:1
灰色模型拟合时序数据的总体趋势,所得拟合精度指标是随机波动的,而马尔科夫链原理适合处理波动性大的系统过程,选用能更好解决随机波动性的加权马尔可夫链预测方法,提出一种用于农作物干旱受灾面积预测的加权马尔可夫SCGM(1,1)c模型,适用时间短、数据量少且随机波动大的动态过程预测.以我国农作物干旱受灾面积预测为例,表明加权马尔可夫SCGM(1,1)c模型对于农业旱灾预测具有较高的精度. 相似文献
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采用叶素动量理论确定工作条件的改变对应桨距角的变化,从理论上提高桨距角的控制精度,进行了风力机变浆距机构设计。通过仿真验证了设计的正确性,同时得到了桨距角匀速转动时液压缸驱动活塞的位移、速度、加速度的变化规律。 相似文献
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