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Spread期权是一种新型两维美式差价期权,即客户有权以价格E,一份标的资产s2交换一份标的资产s1。这种期权涉及到两标的资产且可提前 执行,其数学模型是抛物型方程的自由边界问题,确定期权价格的关键在于自由边界位置的确定。通过坐标变换、高精度分裂算法及奇性消除方法等手段,计算出可靠的数值结果。 相似文献
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