随机生产计划模型

讨论了具有随机扰动下的生产——存贮模型,通过它确定全期内生产水平,使得折扣平方损失函数值达最小。     

THE PRICING OF ARBITRAGE-FREE CONTINGENT CLAIM IN SPECIAL SEMIMARTINGALE MODELS

对一类价格过程具有Ｘ＝Ｘ０＋Ｍ＋Ａ分解的特殊半鞅模型，Ｃｈｒｉｓｐｅｉｔ和Ｍｕｓｉｅａ讨论了未定权益定价的等价鞅测度存在的充分和必要条件．本文针对价格过程具有Ｘ＝ＬＤ分解的特殊半鞅模型给出了类似的结果，在实际应用中更为有效．     

两参数Volterra—Ito型随机积分方程解的性质

讨论了一类两参数Volterra-Ito型随机积分方程解的存在性及其渐近性质。     

两参数Lévy过程的强单峰性

文中给出两参数齐次Levy过程分布为强单峰的一个刻划,并给出其特征函数的一个表达式。     

两参数Feller过程和随机微分方程解的马氏性

证明了一股的(齐次或非齐次)两参数右连续Feller过程的强马氏性,并讨论了随机微分方程■B为D×Ω上布朗单)的解的几种马氏性。