分数次Black－Scholes模型下美式期权定价的近似解析式

在分数次Black-Scholes模型下,应用二次近似法推导连续支付红利的美式期权定价的近似公式,并根据公式分析红利对美式期权提前实施的影响.     

分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似公式

在分数次Black—Scholes模型下，以连续支付红利的美式看涨期权为例，用二次近似法推导美式期权定价的近似公式，得到了与经典Black-Scholes模型下相似的结果．最后证明美式看涨一看跌期权的对称关系在分数次Black-Scholes模型下也成立．     

一类具有年龄结构和接种干预的手足口病模型动力学分析

考虑一类具有年龄结构且接种防疫措施的手足口病传染病模型，利用特征根法得到当基本再生数小于1时无病平衡点局部稳定，当基本再生数大于1时地方病平衡点局部稳定，通过构造Lyapunov函数研究了无病平衡点与地方病平衡点的全局稳定性.     

分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法

在分数次Black-Scholes模型下,用二次近似定价法推导出支付红利的美式看跌期权价格的近似解析式,然后进行数值计算,并与用显式差分法计算的结果作对比.二次近似定价法可行,但是还有待改进.     

分数布朗运动模型下复合期权的定价

在市场股价满足分数布朗运动模型的条件下,采用风险中性定价法推导出有红利支付的标的看涨期权的看跌期权及另外3种复合期权的定价公式,所得结果类似于标准布朗运动模型下的情形.     

时滞捕食系统的全局稳定性与Hopf分支

考虑具有追捕时滞与捕食者成熟期时滞的双时滞捕食系统.通过分析特征方程根的情况,得到平衡点的局部稳定性与Hopf分支产生的充分条件.运用迭代方法与比较原理研究了正平衡点全局吸引的充分条件.     

不对称信息条件下公司信用风险管理

在Merton结构模型中引入投资者的行为作用因素,研究了市场存在不对称信息条件的公司信用风险管理.应用未定权益定价方法得到了公司的违约信用价差和违约概率的表达式,并通过一个具体实例分析了投资者行为因素对公司信用风险的影响.结果表明市场的不对称信息在风险管理过程中是不能忽视的重要因素.     

基于线段二等分的优选法

针对经典优选法在实际应用中的局限性,本文给出一种通过确定线段中点来安排试验的二等分优选法,实际计算表明,这种优选法具有和经典优选法基本相同的应用价值。