排序方式： 共有4条查询结果，搜索用时 15 毫秒
1
1.
本文考虑了马氏环境下带随机利率和分红策略的复合Pascal风险模型,模型中假设当保险公司的盈余不小于一个非负常数b时,保险公司以概率q0给投保人分发一个单位的红利.另外,假设保险公司的收入和利率分别受到两个独立的齐次马氏链的影响,得到了该模型下的有限时间和无限时间破产概率的递推公式,以及破产时、破产前盈余和破产时赤字的联合分布所满足的积分方程.当q0=1时,我们还给出了无限时间破产概率的一个Lundberg不等式. 相似文献
2.
用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程,并给出了显示解;同时还得到了该模型下的Gerber-Shiu期望折罚函数的精确表达式. 相似文献
3.
模拟退火算法是求解组合优化问题的一个有效方法.在模拟退火算法的基础上提出了一种带记忆的改进算法.在改进算法中增加了记忆功能,将当前最优解记忆下来;设计了一个温度更新函数,保证温度更新有一定的自适应性;增加补充搜索过程,以提高算法的全局搜索能力.最后将此算法应用到旅行商(TSP)问题中,在若干公共测试数据集上的实验结果表明,该算法是有效可行的. 相似文献
4.
研究了索赔过程是复合负二项过程的负风险模型,得到了该模型的最终破产概率和Lundberg不等式. 相似文献
1