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1.
深市A股收入公告效应的实证研究
总被引:7,自引:0,他引:7
阮奕
张汉江
马超群
《系统工程》
2003,21(2):17-22
运用2000年以前的年报收入数据计算深市A股的标准非期望收入(SUE),并利用指标值排斥,构建投资组合,运用事件研究法对深市A股2000年的公告效应进行了实证研究,结果证明中国股市并不存在显著的“收入公告效应(Post—Earnings—Announcement Drift)”,财务报表的收入数据与股价的走势基本相反;检验利用1999年的SUE值排斥构建的投资组合在2000年中报和年报前后的非正常收益率,结果并不能证明中国股市存在“反应不足”的现象。
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