我国银行业操作风险的蒙特卡罗模拟估计

利用从公开媒体报道中搜集到的中国银行业操作风险损失事件,分别对损失事件发生频率以及损失金额的概率分布进行估计,进而使用蒙特卡罗模拟方法估计出给定置信水平之下操作风险损失的分位数,从而使得国内商业银行操作风险监管资本的计算成为可能.     

操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析

操作风险是金融机构需要面对的主要风险之一。操作风险的度量是对操作风险进行有效管理的前提之一。收入模型和证券因子模型是使用由上至下的观点度量操作风险的方法中两种重要的模型。本文利用这两种度量模型对国内两家股份制商业银行的操作风险状况进行了实证分析。研究结果表明：两个模型在某种程度上都可以反映操作风险的大小，收入模型的度量效果优于证券因子模型。