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保险公司的最优再保险和红利分配 总被引:2,自引:0,他引:2
本文将讨论保险公司的最优再保险和分红策略。其中风险由复合泊松过程描述了,相应的盈余过程(surplus process)是一个跳跃过程。对这一跳跃过程最优控制问题,我们应用动态规划原理得到了积分-微分(integro-differential)形式的HJB方程。由于此方程的解析解较难得到,我们将采用近似方法,将模型在时间和状态空间上分别离散化,将离散最优控制问题的解作为连续模型的近似。 相似文献
2.
一般情况下,保险产品的保费支村是在离散时刻进行,理论上为便于研究,通常会假定保费连续支付。本文将保费分期支付的投资连结产品推广到连续付费情形,用金融市场的无套利条件得到了投资连结产品价格 所满足的偏微分方程,并计算了投资连结产品的公平保费(fair premium)。 相似文献
3.
O-D矩阵通常被看成常数.本文将它作为随机矩阵来研究.在O-D矩阵有几种可能取值的假设下,用神经网络中的Kohonen网络及相应的竞争学习算法,估计了O-D矩阵的值,并用模拟数据作了验证.结果表明,该算法不仅可以估计O-D分布的数值.还可以将交通流量按O-D分布的不同来分类,从而为交通控制和交通规划的研究提供了有效的途径. 相似文献
4.
连续付费的投资连结产品 总被引:2,自引:0,他引:2
关于投资连结产品的定价,保费趸交及保费分期支付这两种情况均有相关研究,而连续付费方式下的定价问题则较少见,文中讨论了保费连续支付情形下比例划分保费的投资连结产品的定价及保费计算,并用金融市场的无套利条件得到了该产品价格所满足的偏微分方程。 相似文献
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