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1.
2.
张世英 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》1982,(3)
线性计量经济系统的状态空间实现是经济建模的一项重要工作,也是经济控制问题的基础。国内外很多学者对此作了专门的探讨。经济学家从线性计量经济输入输出方程(ARMAX)出发讨论过多种寻求经济模型实现的办法,从控制论的角度其中不少并非最小实现或并非典范形式,本文将经济系统作为一个典型的多变量系统,试图利用系统辨识理论和算法讨论经济系统的建模问题。文中讨论了经济系统实现的某些特点,为适应这些特点推广了常用的Guidorzi辨识算法,探讨了经济模型和多变量系统典范结构间的关系,最后给出了在特殊情况下寻求实现的简单算法。 相似文献
3.
开放式基金投资者赎回行为的模拟 总被引:6,自引:0,他引:6
应用停止理论(shopping theory)的概念和方法模拟开放式基金投资的赎回行为发现,投资者的赎回行为可用停时(stopping time)来描述,并给出了完全随机型赎回行为的概率分布和其收益现值和期望。 相似文献
4.
具有结构转换的GARCH模型及其在中国股市中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
引入具有结构转换(switching regime)的GARCH模型(简称SW—GARCH),并利用上海股市收益进行实证研究,通过与GARCH模型下的结果相对比,表明SW—GARCH大大提高了对市场波动性的预测能力,为股价波动的变结构建模问题提出了一个新方法,从而解决GARCH及其他异方差模型的结构变化问题。 相似文献
5.
企业激励机制设计与代理成本分析 总被引:21,自引:0,他引:21
阐述企业激励机制的基本内涵 ,研究探讨了基于代理人的货币需求、闲暇需求和努力程度等因素的最优契约设计 ,分析对称信息与非对称信息条件下的契约差异和代理成本. 相似文献
6.
"已实现"双幂次变差与多幂次变差的有效性分析 总被引:7,自引:0,他引:7
近年来,基于金融高频数据的波动率研究成为金融学研究领域的热点,而有效性是衡量波动率估计量优劣的重要标准,本文对波动率估计量的新方法“已实现”双幂次变差和“已实现”多幂次变差的有效性进行了研究,得出“已实现”双幂次变差在一般条件下比“已实现”波动更有效的结论,并且证明了在一定条件下,“已实现”多幂次变差的幂次个数越多,该波动率估计量的有效性越高.这一结论为“已实现”多幂次变差的幂次个数选取提供了原则. 相似文献
7.
针对文丘里水膜除尘器捕集水量难以调试的问题,根据短程捕集理论通过对文丘里管捕集器工作原理的流体力学分析,当最小捕集粒径为 5μm时,最佳捕集水量为0.0030m3/s,为快速准确地调试水膜除尘器提供科学依据。 相似文献
8.
动态投资组合风险控制策略 总被引:1,自引:0,他引:1
从股市上采集的大量股票收益率数据表明,前后相邻的股票收益率数据呈现出一定程度的依赖关系,即前期收益率呈现出大的波动幅度,紧接着后期收益率也呈现出大的波动幅度,这样的波动特点被称之为"波动聚集性","风险传染性",在金融计量上,通常用收益率的方差来定量刻画收益率的波动幅度的大小和相应收益率风险的大小,因此本文选用能准确拟合金融资产收益率方差的GARCH模型来刻画金融资产收益率的这种"风险传染性",在此基础上应用协同持续思想构建了投资组合的风险优化控制模型,并求得了相应最优投资组合权重.选取6支股票作了实证检验.检验结果表明,按该模型配王的投资组合收益率长期被控制在较小的风险范围,在统计上亦表现出较高的夏普比. 相似文献
9.
高维正态分布函数的算法 总被引:1,自引:1,他引:1
多市场非均衡模型建模的主要困难是高维正态密度函数的积分,本文提出高维正态密度函数积分的一种新算法-数论真法,确定性误差较小,计算简便。仿真实例证实了核算法的有铲性。 相似文献
10.
高频数据的加权已实现极差波动及其实证分析 总被引:17,自引:0,他引:17
高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个崭新的研究领域。已实现极差波动是针对高频金融时间序列而开发的一种全新的波动率度量方法。文章首先证明了已实现极差波动是比已实现波动更有效的波动估计量。然后基于日内波动的特征。给出考虑“日历效应”的加权已实现极差波动。并说明了已实现极差波动只是加权已实现极差波动的特例。最后。通过对深圳股市实证分析。证实了加权已实现极差波动是比已实现极差波动更有效的波动估计量。 相似文献