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用元胞替换传统人工神经网络中的神经元,以局部连接取代相邻层级元胞之间的全连接,用规则演化算法替代BP算法,建立元胞网络模型.设计了元胞网络的训练过程:内嵌的遗传算法用于寻优各元胞状态离散化边界值以及元胞网络拓扑结构.以一个红酒分类基准数据为例,检验了元胞网络的学习性能和分类性能,获得了较为满意的结果. 相似文献
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在现实复杂情形下(包含非线性传染率、有隔离措施、群外个体迁入、生育与死亡以及疾病可水平和垂直传播等),比较研究小世界网络中的SIRS型传染病模型与均匀混合SIRS型传染病模型的疾病动态传播行为,以及相同疾病控制策略在两种传染病模型上的效果。数值仿真研究发现:1)动态行为特征仅与模型参数有关的均匀混合SIRS型传染病模型不能准确刻画小世界网络中的传染病传播行为。2)源于均匀混合SIRS型传染病模型的控制策略(如强化隔离染病个体、限制易感群体迁入、提高染病个体死亡率以及控制疾病垂直传播等)适用于控制小世界网络中的传染病,但效果有显著差异。3)小世界网络中的SIRS型传染病的控制策略中,存在一个最佳的染病个体死亡率阈值。 相似文献
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与以往侧重于刻画从众模仿行为的元胞自动机价格模型不同,论文基于Moore型邻居投资者分布结构,以预测精度为切入点,将遗传算法引入到元胞自动机股票价格模型中,投资者与“邻居”沟通和分享信息,并由遗传算子来优化其对股价进行预测的各要素权重;研究了两种预测模式下的权重演化行为。以及权重交叉概率对股价行为(收敛性、波动性等)的影响;模拟了预期驱动下,股价与市场情绪的关系.研究认为:元胞遗传算法的引入,较好地驱动着股票价格回归基本价值,减轻了股票市场的波动性. 相似文献
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基于系统论、认识论、反馈控制论,在传统随机波动价格模型的基础上,通过修正其忽略“现实金融市场中,大事件发生比较频繁”这一事实的缺陷,同时引入证券投资者与证券价格之间的交互作用,提出一种新的证券定价模型——带跳及反馈的随机波动模型.理论分析、数值仿真和实际应用均表明,与传统随机波动价格模型相比,新模型可更好地刻画现实证券价格的复杂行为,生成的价格序列的收益统计特性与真实证券价格较吻合;与现有股价短期预测模型相比,新模型具有预测精度高、速度快、鲁棒及普适性等特点. 相似文献
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研究一类随机非线性大系统的分散自适应跟踪问题,该类型随机非线性大系统具有标准Wiener噪声扰动,并且可以参数化为严格反馈系统形式.首先通过坐标变换将其转换为参数化的严格反馈随机非线性大系统形式,选取四阶随机控制Lyapunov函数以避免在递推过程中发散;然后利用反步法构造性设计出系统状态反馈分散控制律及参数自适应律,在此分散控制器的作用下,每个局部输出都能够跟踪预先设定的参考信号,同时保证所有闭环信号有界,从而解决了原系统的自适应跟踪问题. 相似文献
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目前金融界尚未有一个公认的能够准确解释真实股价行为的证券定价模型.文中在传统随机波动价格模型的基础上,考虑其所忽略的“现实金融市场中,大事件发生比较频繁”这一事实,同时引入证券投资者与证券价格之间的交互作用,提出了一种新的证券定价模型——带跳及反馈的随机波动模型.理论分析、数值仿真和实际应用结果都表明,与传统证券定价模型相比,新模型可更好地模拟现实的证券价格行为,具有蓣测精度高、速度快等优点. 相似文献
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从理论上探讨了股灾期间大盘指数对期权定价的影响,改进了用于表征股灾期间上证指数宽幅震荡过程的欠阻尼二阶系统阶跃响应函数,并考虑了上证指数对标的资产价格的耦合影响,在风险中性定价法则下构建出股灾期间的期权定价模型;详细考察了大盘指数模型中的参数(如阻尼系数、衰减速率以及无阻尼震荡频率等)、大盘指数影响作用过程的波动系数以及大盘与标的资产的关联系数等对期权定价的影响.最后,运用Monte Carlo仿真技术,对上证50ETF期权进行实证与预测.数值结果表明:所提出的股灾期间的期权定价模型,能有效地为上证50ETF期权定价,并具有良好的鲁棒性. 相似文献
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行为资产定价模型(behavioral asset pricing model,BAPM)因其能较好地解释金融市场异象,近二十年来一直是金融学界的热门研究主题之一.然而,BAPM模型较少应用于现实期权定价,原因之一是很难获取它的特征函数表达式,导致期权解析定价公式的缺失.本文针对Farkas等(2017)和孙有发(2020a)提出的考虑了投资者非理性情绪以及羊群行为的一类BAPM模型,为获取该模型的特征函数解析式,首先将它解构为精确部分和待定的局部结构,然后应用微扰法和费曼卡兹定理获取该局部结构的逼近表达式,进而合成得到原始特征函数的高精度解析逼近;最后应用Fourier-Cosine方法,推导出该类BAPM模型下的欧式期权近似解析定价公式.数值实验与实证研究表明:1)与孙有发等(2020b)提出的基于一阶扰动的Fourier-Cosine定价方法相比,本文提出的基于特征函数局部结构微扰法的行为期权定价方法,在不损失效率的前提下,无论是在定价精度、还是在稳定性方面均有更优越的表现;2)将BAPM模型下的欧式期权解析定价公式应用于上证50ETF和沪深300ETF期权市场,定价精度高于现有... 相似文献